[퀀트투자] 5. 퀄리티전략(F-score) 선정 종목 1년 전 매수 후 보유 시 수익률은?

안녕하세요.

이번 글은 'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 기본 종목선정 챕터 중 퀄리티 전략의 실제 수익률 시뮬레이션 결과를 보겠습니다.

책에서 퀄리티 전략에 F-score와 ROE,GPA,CFO결합지표 2개가 있습니다. 먼저 F-score 결과를 보겠습니다.

9.5.1 F-Score

책에서는 2018.12월 재무제표 정보를 사용하지만 저는 2017년 12월 정보를 사용해서 2018년 11월에 투자하게끔 시뮬레이션을 했습니다.

코드 변경은

num_col = ncol(KOR_fs[[1]]) - 1

요렇게만 해주면 됩니다.

드디어!! +수익률을 확인 할 수 있습니다! 3.42%

연간 평가액 변화 그래프 입니다.

놀랍네요. 최고 23.6% 수익이 났었습니다. 최종 수익률도 플러스를 유지하고 있습니다.

F-score 전략 눈여겨 볼만한 전략인 거 같습니다.