[퀀트투자] 9. 멀티팩터(퀄리티,밸류,모멘텀) 포트폴리오 종목으로 1년 전 매수 후 보유시 현재 수익률은?

안녕하세요.

'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 책에서 소개하는 종목선정 전략의 마지막인 멀티팩터 포트폴리오의 수익률을 알아 보겠습니다.

먼저 선정된 30 종목입니다. 1년 전 투자 하는 걸로 가정하기 떄문에 1년 전 기준으로 선정한 종목 입니다.

이 종목을 1000만원의 자본금으로 33만3333원 한도내에서 동일가중으로 매수 후 1년 보유시 평가액의 변화와 수익률을 알아보겠습니다. 비교를 위해 다른 전략 들의 평가액도 같이 표시 하였습니다.

수익률은 4.3% 정도 되는 것을 확인 할 수 있습니다.

지금까지 실습해 본 모든 전략 들의 수익률을 보겠습니다.

1000만원을 1년 전에 투자 시 각 전략 별 평가 금액입니다. 퀄리티 지표결합 전략으로 선정한 종목의 수익률이 가장 높았습니다.

사실 이 블로그 글을 처음부터 정주행 하셨다면 퀄리티 지표결합 보다 더 높은 수익률을 보인 전략이 있었습니다. 바로 퀄리티 지표결합 섹터중립 전략입니다. 약 40.5%의 믿지 못할 수익률을 보이는데요.

어떻게 이런 수익률이 나오는지... 다음 글에서 알아 보도록 하겠습니다.