주식추천종목 중 종목가격 제한 매수시 수익률 효과는?

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

'주식추천종목 중 종목가격 제한 매수시 수익률 효과는?'

오늘 오랜만에 연차를 쓰고 스벅에 앉아 돌체콜드브루 한잔 하면서 퀀트 시뮬레이션을 해봤습니다. 4월에 10%가 넘던 수익률이 5월 들어 2%대로 확 줄어들었습니다. 물론 4월은 상승장이었고, 5월은 상승장이 끝나서 수익률이 안 좋은 걸 수 도 있지만... 현재 수익률이 마음에 들지는 않습니다.

4,5월 손해를 보고 매도한 종목들을 복기 해봤는데 모든 종목이 그런건 아니지만 느낌적인 느낌으로 종목가격이 비싼 종목들에서 손해가 많이 난거 같았습니다. 그도 그럴것이 예를 들어 20만원 종목이 40만원이 될 경우보다 1만원 종목이 2만원이 될 확률이 더 높을 거 같다는 생각이 들었습니다. 비싼 종목은 매수 해봤자 상승폭이 제한이 있을거라는 거죠.

그래서 실제 그런지 백테스트를 해 보았습니다.

조건은 현재 방구석지니가 주식추천종목으로 가지고 있는 351종목을 포트폴리오로 하였고, 최대 보유 종목 수는 20종목, 고가매수저가매도 전략으로 하루 한번 매수매도 하였습니다. 투자금은 1000만원이고, 지금으로부터 1년전에 매수를 시작했다는 가정입니다.

우선 기존 매수 종목 가격에 아무런 제한을 두지 않았을 때의 수익률입니다.

약 37%의 수익률을 보이네요. 코로나 폭락 이전의 수익률을 회복하고도 더 쭉 상승했네요. 작년 5월에 현재 방구석지니의 퀀트 알고리즘으로 투자 했다면 현재 37%의 수익률을 가져가고 있다는 얘기인데요... 좋겠다... 암튼 현재 매수시 종목가격 제한을 두지 않은 방법에서도 수익률은 충분히 좋네요.

이번에는 매수시 종목가격에 제한을 둔 시뮬레이션 결과를 보겠습니다.

여러가지 제한을 비교하기 위해서 50만원, 30만원, 20만원, 15만원, 10,9,8,7,6,5만원 이하 종목만 매수하는 전략으로 시뮬레이션 해 보았습니다. 

각각 매수 종목가격에 제한을 뒀을 때 수익률이 달라 지는 것을 확인 할 수 있습니다. 아... 얼핏 보니 종목가격 제한이 없는 현재의 방구석지니 퀀트 알고리즘의 수익률이 제일 낮아 보이네요...ㅜㅜ 

각 조건들의 최종 수익을 확인해 보겟습니다.

ㅜㅜ 역시나 현재의 종목가격 제한이 없는 퀀트알고리즘의 수익률이 가장 낮았네요... 반면에 8만원 이하의 종목만 매수하는 전략에서는 무려 58%!! 의 수익률을 볼 수 있습니다. ㅜㅜ 왜 이 방법을 이전에 알지 못했을까요? 

8만원 이하만 매수 될 수 있도록 방구석지니 바로 수정하러 가야겠습니다! C# 프로그램에서 간단히 가격 Limit 걸 수 있도록 프로그램 수정해야겠어요.

*이 시뮬레이션 결과는 포트폴리오에 따라, 시뮬레이션 기간에 따라 달라질 수 있습니다.