[퀀트투자] 12. 내 멋대로 매매 전략(2) 최고가 대비 몇 %에 손절 하면 좋을까?

안녕하세요.

지난 글에서 매입후 몇 %에서 손절하면 수익률이 상승할까를 알아 보았는데요. 결론은 종목마다 달라서 알 수 없다가 맞는거 같습니다.

그래도 미련이 남아 이번에는 매입가 기준이 아니라 매입 후 기록한 최고가 기준으로 몇 %에서 손절하면 수익률이 상승하는지 실험해 보도록 하겠습니다.

실험할 대상 전략은 지난 11. 글에서 실험한 전략을 그대로 사용하겠습니다.

1. 상위 30 종목

매수 후 보유시 최종 평가액은 1110만원 정도 되지만 매입 후 최고가 대비 손절 전략을 사용하면 -20% 이상의 손절에서 모두 매수 후 보유 전략보다 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

손절 구간별 자세한 그래프를 보겠습니다.

최고가 대비 -30%의 손실이 났을 때 손절할 경우가 최종적으로 1182만원으로 가장 높은 수익률을 기록합니다. 참고로 지난 번 실험 했던 매입가 대비 손절 전략의 최고 수익률은 -26% 손절 1128만원 이었습니다.

2. 하위 30 종목

이 하위 30 종목에는 애초에 투자를 해서는 안되는 종목들이었습니다. 근데 그걸 매입 당시에 어떻게 알겠습니까~ 하지만 매수 후 보유시 최종 수익은 860만원 이었지만 최고가 대비 -30% 손절 전략을 사용하면 884만원으로 손실을 줄일 수 있습니다.

지금까지 지난글에 이어 손절전략을 시뮬레이션 해 보았습니다.

정리해보자면 매입가 대비보다 매입 후 최고가 대비 손절 전략이 최종 수익에서는 더 나은 모습을 보였고, 여기서 본 시뮬레이션 결과에 따르면 약 최고가 대비 -30%에서 손절을 하게 되면 매수 후 보유 전략보다는 나은 수익률을 볼 수 있었습니다.

그럼 진짜 최고가 대비 -30% 손절 전략이 매수 후 보유 전략 보다 수익률이 좋은지 결과들을 비교해 보겠습니다.

3. 상위 30 종목 섹터 중립

매수 후 보유시 최종 평가액 979만원,
최고가 대비 -30% 손절 전략의 최종 평가액은 1036만원 입니다.

4. 하위 30 종목 섹터 중립

매수 후 보유시 최종 평가액 1443만원,
최고가 대비 -30% 손절 전략의 최종 평가액은 1100만원 입니다.
이는 종목중에 포함되어 있는 이원컴포텍이 중간에 손절이 되면서 1200%이상의 수익을 볼 수 없었기 때문인데요. 그래도 전체 10%의 수익을 얻을 수 있었습니다.

어떤가요? 최고가 대비 -30% 손실 시 손절 전략... 미래에도 유용할까요??