[퀀트 시뮬레이션] 빠른 매도의 효과

또 다른 의문점은 이것이다.

매수 신호(2)가 나왔을 때 매수 한다. 매도 신호(-2)가 나오기 전에는 계속 보유하고 있는 것이 내 매매전략이다. 지난 1차 투자 때 이 전략으로 내가 매수한 한 종목은 110%까지 수익이 난 종목도 있었다. 매도신호(-2)가 계속 나오지 않아서 계속 보유하다보니 2배 넘게 오를 동안 계속 보유할 수 있었다. 이런 면에서는 아주 좋은 전략이지만...

계속 오르는 종목이 아닌 오르다가 내리는 종목 같은 경우에는 오를 때 매수신호(2)가 떠서 매수하게 되고 내릴 때 매도신호(-2)가 떠서 매도하게 되는데.. 그 중간신호(0) 일 때 그냥 매도 해버리면 매도신호(-2) 때 매도하는 금액보다 더 높은 금액에 매도 되지 않을까? 라는 의문이 든다.

그래서 직접 시뮬레이션을 해봤다. 

기존 내 포트폴리오에 있는 51종목을 기준으로 -2일때 매도와 0일때 매도 했을 때의 수익률 결과이다.

수익률 면에서 큰 차이가 나지 않는다. 오히려 상승구간에서 수익률이 더 떨어지는 거 처럼 보인다. 여기서 한가지 말씀 드리고 싶은 것은 빨간 점선의 1년 전 51종목을 매수해서 계속 보유하는 수익률의 그래프를 보라. 수익률이 제일 나쁘다. 이래서 내가 1년 혹은 6개월 매수 후 그냥 보유하는 전략을 사용하지 않는다.

자, 0일 때 매도하는 전략은 결국 매도 된 이후 나머지 포트폴리오 종목에서 매수신호(2)가 있는 종목이 있어야 후속적으로 매수가 된다. 51종목 포트폴리오에서는 매도 된 이후 매수신호(2)인 종목이 많이 있을 확률이 떨어지기 때문에 효과적인 매수가 되지 않는다.

그래서 이번에는 종목 수를 51종목에서 500종목으로 늘려보겠다.

보이는가? 500종목 포트폴리오에서 0일 때 매도 했을 경우 가장 놓은 수익률을 보인다. 이럴 때 참 짜릿하다. 내가 생각했던 전략이 딱 들어맞아 효과를 낼 때! 심지어 코로나 폭락 기간에도 원금을 지키는 것을 떠나 10% 가량 수익률을 방어해냈다!

이거이거... 이제 빚내서 투자해도 되겠는걸...