[퀀트 시뮬레이션] 여러 사람이 공존하기 위한 랜덤 매수 실험(방구석지니 사용자 필독!)

자 문제는 이것입니다.

방구석지니는 저 혼자 사용하려고 만든 프로그램이기 때문에 매수 추천종목 중 그냥 자동매수 하기만 하면 됐었습니다. 하지만 조만간 여러 사람이 동시에 사용하게 되는데 예를 들어 100명이 같은 종목에 동시에 같은 금액으로 매수 주문을 넣어버리면... 어떻게 될까요? 거래량이 많은 종목이면 주문이 다 체결되겠지만 거래량이 적은 종목은 매수 체결이 안되고 그냥 교착상태에 빠지게 될 수도 있을 거 같습니다.

현재 방구석지니가 포트폴리오로 가지고 있는 종목의 수는 351종목입니다. 하루에도 매수추천이 되는 종목이 수십종목이 넘는다는 것이죠. 하지만 방구석지니는 딱 최대 20종목만 보유하기 때문에 추천된 수십종목 중 아주 극소수만 매수하게 됩니다.

그래서 실험하려고 하려는 것은 여러사람이 동시에 사용하는 방구석지니가 매수추천된 종목 중 사용자마다 랜덤하게 종목을 선택되도록 알고리즘을 바꾸었을 때 수익률이 어떻게 변하는지 보려고 합니다. 즉 사용자마다 매수하는 종목이 다르다는 거죠.(물론 퀀트알고리즘이 매수추천한 종목들 중에서 매수하는 것입니다.)

먼저 기존 제가 사용하고 있는 매수 알고리즘의 수익률을 보겠습니다.

기간 : 2019.5.3 매수 시작 ~ 2020.5.4까지의 누적 잔고 표시
투자금 : 1000만원 / 최대 20종목 보유 / 모멘텀 매수 / 빠른 매도

자 이 챠트를 잘 보시기 바랍니다. 방구석지니를 처음 사용하시는 분들이 투자를 시작한 후 볼 수 있는 수익률의 변화가 될거라 기대합니다. 챠트를 보면 투자 초반에 손실이 나고 있네요. 여러분들도 처음 방구석지니를 사용하시고 나서 손실을 바로 볼 수도 있습니다. 그 때 '아 프로그램 구리네..' 하면서 포기하면.. 그 이후 수익률은 위로 쭉쭉 오르기 시작합니다. 이 패턴 너무나 익숙하죠. 손절하면 오르는 야속한 종목.... 얘기가 옆으로 샜는데.. 암튼 퀀트는 인내를 가지고 믿고 맡기면 됩니다. 믿음이 중요합니다.

기존 제 퀀트알고리즘의 시뮬레이션 수익률은 대충 34%정도 되네요. 이번에는 추천종목 중에서 랜덤하게 매수종목을 선택하는 전략의 시뮬레이션 결과를 보겠습니다. 총 10번의 랜덤매수 실험을 했습니다.

보이시나요? 추천종목 중 랜덤하게 매수 하여도 기존 수익률과 큰 차이를 보이지 않고 있습니다. 작게는 31% 수익률, 크게는 랜덤매수#06 실험같이 49%의 수익률을 보이네요... 이번 주 월요일 주가 52p 하락할 때도 수익이 오르는 실험 결과들도 제법 보입니다. 부럽다...

결과가 좋게 나왔습니다. 전 이 랜덤매수 방법을 방구석지니에 적용하려고 합니다. 위 차트의 각 랜덤매수의 수익률 결과가 다르듯이 방구석지니를 사용하는 개개인의 수익률도 각각 다르게 나올 겁니다. 어떤 분의 수익률이 가장 좋게 나올지 보는 것도 재미가 있겠는걸요. ㅎㅎ