[퀀트 백테스트] [최고의 주식 최적의 타이밍] 엑셀연구소님 종목 수익률 평가

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

우연히 한 커뮤니티에 올라온 [최고의 주식 최적의 타이밍] 책에서 나온 조건식으로 뽑은 종목을 보게 되었습니다. 

https://blog.naver.com/xpodpa/221996840428

각설하고 여기에서 나온 종목을 1년 전에 투자했더라면 지금 수익금이 얼마인지 백테스트를 해보려고 합니다.


매매전략 1. 1년 전 매수 후 보유

 - 27종목 2019년 6월 21일 매수

 - 상장 전 종목은 상장 첫날 종가 가격으로 매수 

매매전략 2. 방구석지니 매매전략

 - 27종목 중 최대 20종목 보유

 - 오를때 매수, 내릴때 매도 

공통 

 - 투자금 1000만원

 - 수익금 = 잔고 + 평가금액

 - 매도 시 0.3% 금액 차감

백테스트 수익금 그래프

 


매매전략 1. 1년 전 매수 후 보유

 - 수익금 : 12,353,708 원

 - 수익률 : 23.5%

매매전략 2. 방구석지니 매매전략

 - 수익금 : 13,779,886 원

 - 수익률 : 37.7%


파란 점선이 매매전략 1. 1년 전 매수 후 보유의 수익금 그래프이고, 검은실선이 매매전략 2. 방구석지니 매매전략의 수익금 그래프입니다.  
노란 점선이 코스피지수인데요. 1년전매수후보유 전략은 코로낙폭락 때 -30%까지 수익률이 나빠졌다가 현재 다 회복하고 23%의 초과 수익이 났네요. 폭락 이후에도 다시 가격을 회복할 수 있다는 점에서 위 종목들은 최고의 주식이라 평가할 만 한 것 같습니다.

좋은 종목을 매수해서 보유만 하고 있는 것 보다는 각 종목의 주가 모멘텀에 따라 매수매도하는 방구석지니 매매전략은 37%의 수익률을 보였습니다. 코로나폭락의 영향을 거의 받지 않았네요 ㅎㅎ. 

또다른 수익금 그래프입니다(녹색실선). 이번에 새로 개발한 폭락예측 전체매도 전략이 추가된 매매전략인데요. 

링크 : http://euhyeji.blogspot.com/2020/06/blog-post_17.html

최근 큰 하락은 예측해서 미리 잘 막았습니다만 최종 수익금은 기존 방구석지니보다 좋지 못하네요. 그래도 32% 수익률을 보이고 있습니다. 폭락예측 전체매도 전략이 확실히 효과는 있습니다만 폭락예측이 실패할 경우 더 상승할 수 있는 기회를 놓친다는 단점이 있습니다 ㅎㅎ 다양한 포트폴리오를 가지고 더 연구해야 할거 같습니다.

다른 분들이 추천한 종목으로 이렇게 백테스트를 해보니 재밌네요. 제 포트폴리오에 포함되어 있지 않던 종목들은 이번에 추가했습니다.