2020년 8월 8일 토요일

퀀트 R 매매전략 수정 - 매도의 타이밍은 매수만큼이나 중요하다

안녕하세요. 개미퀀트 입니다.

지난 3차투자 시작 전 매매전략 수정 후 한달이 지나 오랜만에 수정하였습니다.

아래 챠트는 수정 전 1년 백테스트 결과 입니다.

1년 전에 3000만원을 투자금으로 넣었다면 현재 5200만원이 되어 있는 놀라운 매매전략이지만... 현실은.. 3500만원 정도 되어 있습니다 ㅎㅎㅎ 물론 이 매매전략은 실제로 7월1일부터 적용이 시작된 거라 백테스트 결과와는 차이가 당연히 있습니다.

이번 매매전략 수정은 이전 글 빠른 매도의 효과에서 검증했던 빠른 매도 전략을 세부적인 방법에서 수정한 전략입니다.

[ 빠른 매도의 효과 : https://euhyeji.blogspot.com/2020/04/blog-post_68.html ]

이전 빠른 매도가 단순히 전일 대비 금일의 코스피 하락률을 가지고 했다면 이번 수정 빠른 매도는 코스피 일정 기간의 하락률을 유전자알고리즘으로 최적화한 조건을 사용하였습니다. 이전보다 좀더 현재가 코스피 하락장인지 아닌지를 더 정합성 있게 판단할 수 있게 되었다고 할 수 있는거 같습니다.

그럼 수정된 빠른 매도가 적용된 백테스트 결과를 보겠습니다.

기존 수익 5200만원에서 6400만원으로 수익이 상승했습니다. 보통 코어 매매전략 수정으로도 이정도의 개선을 보기 힘든데 코어 매매전략도 아닌 매도의 시점을 변경하는 것만으로도 훌륭한 수익의 개선을 볼 수 있었습니다.

그리고 수정하는 김에 매수중단 이라는 전략도 3차투자 부터 적용이 되어 있었습니다만 이번에 새로 백테스트 한 결과 매수중단 전략을 적용하지 않는 것이 더 수익이 좋았습니다. 그래서 매수중단 전략도 빼버렸습니다.

최종 수정된 매매전략의 백테스트 결과는 아래와 같습니다.

보라색 매매전략을 8월 10일 투자 때부터 적용해 투자를 계속해 나갈 겁니다.

제 매매전략의 기본은 모멘텀입니다. 고가매수, 저가매도의 판단이 바로 모멘텀이었고, 이번에 코스피 지수를 이용해 하락장을 판단하는데도 모멘텀을 사용하였습니다.

그 다음 모멘텀을 적용할 부분은 매수 우선순위를 정하는 기준입니다. 해봐야 할게 많습니다. 거래량 등을 더 추가해서 우선순위 정하는 방법을 더 연구해야 합니다. 할 건 많은데 애들이 방학이라... 휴가를 다녀와야 합니다. 필 받았을 때 확 코드를 수정해야 하는데 아쉽네요.

아, 보너스로 위 백테스트를 3년으로 늘린 백테스트 결과입니다.

3년 전에 3000만원을 투자했다면 지금 1억6천입니다! 이게 말이 됩니까? 당연히 안되죠. 실제는 다르겠죠 ㅋㅋㅋ

아, 이번에 제가 만든 자동매매 프로그램 방구석지니를 유료수강생들을 위해 범용으로 개발하였습니다. 저도 이제 범용 방구석지니를 사용해서 투자하는데요. 참 편합니다. 매매전략을 RStudio에서 백테스트 하고, 방구석지니용으로 코드를 바꿔서 결과만 확인되면 그 파일을 바로 방구석지니로 연결 시킬 수 있도록 바꿨습니다. 전에는 비쥬얼스튜디오 열어서 해당 R코드 하드코딩으로 박아넣고 강제로 실행되게 하고 디버깅하고... 아이고 아무리 나혼자 쓴다고 만든거지만 참 거지같이 만들었습니다. 이제는 누구든지 해당 프로세스만 알면 손쉽게 매매전략을 방구석지니에 연결 할 수 있습니다.