[퀀트 백테스트] 외국인순매매량 높은 순으로 매수 했을 때 수익률 영향은?

이 백테스트를 하는데 3일이나 걸렸습니다.

R로 외국인순매매량 크롤링 하는데 하루가 걸렸고요 (링크)
크롤링된 각 종목별 데이터를 기존 백테스트 코드 형태에 맞게 바꾸는데 하루...
기존 백테스트 코드에 외국인순매매량 반영하는데 하루..

머 하루라고 해봤자 3~4시간 정도만 사용했고요~ 총 10시간 정도는 걸린거 같네요... ㅜㅜ

암튼 백테스트 완성 하던 날이.. 2020년 6월 12일(금)... 주가 폭락하는 날이었습니다. 항상 빨간색이던 제 수익금이 하루아침에 파란색으로 바뀌어 있는것을 보고.... 역시 주식은 하면 안되는건가... 마음이 심란한 상태였었죠... 불안과 공포에.. 방구석지니가 아니었으면 오전에 아마 모든 종목을 손절했을 겁니다. 손절하지 않고 가만히 있었던 이유는 아래 백테스트 결과 때문이죠.

챠트 설명을 드리자면 주황색 선이 KOSPI 지수이고, 파란색 선이 현재 방구석지니의 매매전략 알고리즘으로 매수매도했을 때의 수익금(평가금액+잔고)입니다. 투자금은 1000만원으로 1년 전인 2019년 6월 14일에 투자를 시작하는 백테스트의 결과 입니다. 조건은 최대 보유종목은 20종목, 종목당 매수금액은 내 투자금 / 20, 하루 한번만 매수매도, 고가매수저가매도 전략입니다.

여기서 주목할 점은 빨간 박스를 친 기간 동안이 바로 코로나폭락 기간인데요. 이때 주가가 밑으로 쭉쭉 빠지는데도 제 수익금은 어느 순간부터 수익금이 줄어들지 않고 있습니다. 이유는 이기간에 제 보유종목이 모두 매도 되고 더이상 매수가 안된 상태였죠. 즉 현금 100% 보유중인 상태였습니다. 그러다 코스피가 회복할 때 자동매수되면서 수익금도 쭉쭉 올라가게 되죠. 이 매매전략은 제가 개발한 '고가매수저가매도' 전략입니다. ㅋㅋㅋ 뭔가 거창한 거 같지만 별거 없습니다. 종목의 가격이 오를 때 매수하고, 내릴 때 매도하는 전략입니다.


유튜브 링크 : https://youtu.be/Bes9y2wh_Os

이번에 유튜브 신사임당님의 영상에 박세익 인피니티투자자문 전무님께서 주식 실패하는 이유를 말씀하셨는데 그 이유 중 하나가 저가에 매수하고 고가에 매도하려는 생각 때문이라고 하셨죠. 말인즉슨 저가에 매수하고 보니 계속 내려가고, 고가에 매도하고 보니 계속 오르더라는 거죠. 맞습니다. 이걸 제가 작년에 백테스트를 해봤었고, 그 결과로 만들어진게 '고가매수저가매도' 전략입니다. 종목이 오르고 있는 고가에 매수하면 그 종목은 계속 오르고, 내리고 있는 저가에 매도하면 손실을 줄일 수 있는 거죠.

아 이글의 주제인 외국인순매매량이 높은 순으로 매수해 봤을 때 수익금에 어떤 변화가 있을지 궁금하죠? 현재의 전략은 350종목 중 고가매수 신호가 있는 종목을 고르고 그 종목을 시가총액이 큰 순으로 우선순위를 두어 매수하는 전략이었습니다. 그 결과가 위 챠트에 나와 있는거고요.

이번에 한 백테스트는 시가총액 순이 아니라 전날, 1일전 외국인순매매량이 큰 순으로 우선순위를 두어 매수하는 전략입니다. 자 백테스트결과 어떨지 무척 궁금하시죠?

녹색선이 외국인순매매량 높은 순으로 매수 했을 때의 수익금입니다. 거의 전 구간에서 현재 방구석지니의 수익보다 더 좋습니다. 그렇습니다. 우리가 상식적으로 알고 있는 외국인이 사는 주식이 오른다는 것은 어느정도 맞는거 같습니다! 주말동안 이 백테스트에 사용한 코드를 방구석지니 매매 알고리즘에 반영하는 작업을 해야겠어요!