2020년 10월 11일 일요일

[퀀트 매매전략] RSI(Relative Strength Index) 이용한 R 매매전략 맛보기 백테스트

3일 연휴 잘 보내셨는지요?

RSI 라는 값에 대한 큰 이해 없이 우선 매매전략으로 사용하기에 적합한지 사전조사 격으로 백테스트를 해봤습니다.

우선 RSI 라는게 어떤 건지 그래프로 한 번 보겠습니다.

월덱스라는 종목의 종가 그래프입니다. RSI 값은 종가를 넣으면 값으로 나옵니다. 고맙게도 R에 TTR 이라는 페키지가 있어서 쉽게 값을 변환할 수 있었습니다.

유튜브 강의에 의하면 RSI가 30 이하에서 30 이상으로 돌파할때 매수해야하고, 70 이상에서 70 이하로 내려올 때 매도 하라고 하는데요. 위 그래프를 보면 코로나 폭락 때만 30 이하에서 이상으로 돌파하는데요. 이때 매수를 했더라면 아주 큰 수익을 얻을 수 있다는 겁니다.

그래프를 자세히 보면 RSI가 30이하는 아니지만 급격히 하락했다 상승하는 구간이 있는데요(빨간원) 이 시점에서 매수를 하면 이후 주가가 상승하는 것을 확인 할 수 있습니다. 그리고 매도 지점인 70 선에서 하락하는 시점에 매도를 한다면 높은 가격에서 매도하는 놀라운 효과를 볼 수 있다는겁니다.

위 월덱스의 그래프만 놓고 본다면 완전 판타스틱하게 매수매도 시점을 알 수 있는 멋진 보조지표가 되겠는데요... 하지만 모든 종목의 RSI 값이 이렇게 명확하게 나오지는 않습니다. 아래 그래프와 같이요 ㅎㅎ

구체적으로 어떻게 RSI 값으로 매수/매도 타이밍을 선택할 것인지에 대해서는 저도 계속 연구를 해봐야 할거 같고요(함께 해주세요~). 이번 글에서는 우선 저희가 가지고 있는 백테스트 코드에 어떻게 반영했는지, 그리고 대충 RSI 매수매도 기준 값을 임의로 정해서 백테스트 결과가 어떻게 나왔는지 한 번 살펴 보려고 합니다.

우선 마법공식 포트폴리오의 지난 1년간 백테스트 결과 입니다.