8월말부터 Season1.5로 새롭게 시작한 퀀트자동매매 투자를 진행하는 동안 깨달은 것은... 결국
Simple is the best.
매매전략에 갖가지 아이디어를 넣고 개선을 했다고 해도... 백테스트의 최적화 과정은 결국 과거에서의 최적화였지 미래에는 통하지 않는다고나 할까.
아래는 지난 8월 28일부터 퀀트 자동매매 투자 시뮬레이션 수익 챠트이다.
파란색 선이 포트폴리오 약 50종목을 전체 매수 후 보유 했을 때의 수익금이고, 연한녹색선이 방구석지니 매매전략(전자책에 포함되어 있음)에 따라 매수매도하면 최대 20종목만 보유했을 때의 수익금이다.
8월 28일 투자 시작 이후 9월 15일에 최고 수익 7.1%를 찍었고, 9월24일에는 마이너스 수익률을 기록하기도 했지만 시장이 다시 반등하여 기존 최고 수익을 뛰어 넘어 10월8일 7.2% 수익률을 보이고 있다.
9월15일에서 9월24일까지 큰 폭으로 하락하는 이 기간에 하락폭을 더 줄일 수는 없었을까?
9월 21일에 기존 최고수익대비 반토막이 나고 있을 때 주가가 더 하락할 꺼라는 공포감을 누구나 느낄 수 있을 것이다. 나도 이날 수동으로 전 종목을 매도 했었다. 이 때 전종목을 매도 하지 말고 방구석지니의 매매전략을 끝까지 믿고 가는 방법은 없었을까?
그 방법으로 생각해낸 것이 당일 매수신호가 있는 종목으로 기존보유중인 종목을 다 교체하는 것이다. 즉, 당일 매수신호에 '0','-2' 인 종목은 다 매도하고, '2' 인 종목들만 매수하는 것이다. 이 과정에서 보유중인 종목중 매수신호가 '2'인 종목은 그대로 유지되고, 아닌 종목들은 다 매도되는 것이다.
이 방법의 효과는 아래와 같다.
기존 매매전략의 현재 수익이 7.2%라면 9월21일에 매수신호 '2' 종목만으로 교체한 수익률은 9.4%를 기록하고 있다.
왜 이런효과가 나타날까? 9월21일의 최종 보유종목을 보자.
그렇다. 보유종목 중 14종목을 매도하고 현금을 보유한 것이 이후 큰 하락에서도 하락폭이 줄어 들 수 있게 된 것이다.
자 이제 더 이상 주가가 하락한다고 너무 겁먹지 말자. 무서울 때는 당일 매수신호만으로 종목교체를 한 번 실행주자!
아! 매수신호만으로 종목교체를 어떻게 자동으로 해 줄 수 있을까?? 그 기능이 기존에는 없었는데 이 효과를 확인 한 후 새로 개발해서 추가하였다.
빨간 사각형 안의 [모든 종목 교체]를 체크해주고 종목교체를 실행하려는 날짜를 지정하고 저장하면 지정된 날짜에 그 날의 매수신호 종목만으로 종목교체가 실행된다.
전자책에 공개된 매매전략에 이번에 새로 개발한 기능을 적절히 활용한다면 주가 하락 공포 없이 즐거운 투자생활을 해 나갈 수 있을거 같다.
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