평균모멘텀스코어가 무엇이냐는 아래 블로그 글을 읽어보면 잘 이해하시리라.
https://twodongja.tistory.com/entry/평균모멘텀-전략-백테스팅2012-2021년
한번쯤은 들어봤을텐데 11월~4월의 수익률은 좋은 반면 5월~10월 까지의 수익률은 매년 좋지 않다는 통계가 있다고한다. 그럼에도 불구하고 나를 포함한 대부분의 투자자들이 과거는 과거일뿐 올해는 좋은 수익을 줄거라는... 나는 돈을 벌거라는... 확신을 가지는 듯 하다.
올해 내 계좌 수익률을 보자면 3월 10%, 4월 12% 였던 것이 5월에 들어가자말자 1.78%, 6월은 2.89%, 7월에 드디어 -1.35%로 마이너스 수익을 기록하더니 8월에 무려 -5.78%를 기록하고 말았다. 특히 8월 월중에는 -10% 까지 손실이 났었기 때문에 이때야 비로소 투자금과 현금의 비중관리가 중요하겠다는 생각을 하게 됐다.
그러던 차에 '방구석R퀀트' 카페 현리마로 회원님께서 본인이 구글sheet에 직접 만든 평균모멘텀스코어에 대해 소개도 해주시고 구글 파일도 공유해주셨다.
https://cafe.naver.com/conerquant/859
현리마로님 허락을 받고 R코드로 평균모멘텀스코어를 계산하는 코드를 작성해봤다.
https://cafe.naver.com/conerquant/876
방구석지니에 평균모멘텀스코어 계산 기능을 추가해봤다.
기존 방구석지니는 따로 작성한 포트폴리오 CSV 파일을 입력받아 파일의 종목 목록 확인만 하는 기능이 있었다. 이번에 평균모멘텀스코어 기능을 추가하면서 현재가 확인 기능도 함께 추가했다.
기존) 포트폴리오 파일 불러오기 기능만 제공
자 실제 퀀트 투자를 해본다고 생각해보자. 퀀트킹에서 포트폴리오 종목을 추출한 후 이 종목을 방구석지니에 등록해서 자동매수 혹은 기존 보유종목에 대한 리밸런싱을 수행 할 것이다. 방구석지니 기존 기능만으로는 내가 매수하려는 종목의 목록만 알지 각 종목의 가격을 알지 못한 상태에서 자동매수가 실행되게 된다. 만약 총 투자금이 200만원이고 20종목을 동일비중으로 각 종목당 10만원씩 매수한다고 해보자.
요렇게 설정하면 된다
이렇게 설정해놓고 회사에 출근한 후 퇴근했더니... 어라, 19종목만 매수가 되어 있고 1종목 매수가 안되어 있었다. 알고봤더니 20종목 중 한종목의 종목가가 10만원이 넘어갔던 것이 아닌가.
그래서 아래와 같이 방구석지니에서 종목을 불러온 후 바로 종목의 현재가를 확인할 수 있게 기능을 추가했다.
진작 이 기능을 넣었어야 했는데... 이제 현재가를 보고 내 예산에 맞지 않는 종목은 미리 제거하면 되겠다.
이제 본론인 평균모멘텀스코어 계산 기능을 추가한 화면을 보자.
잘 안보이는거 같으니 확대.
일반적인 평균모멘텀스코어의 계산 결과로 보자면 코스피 1년 결과인 58.33%에 따라 이번 투자에는 전체 보유 투자금의 58.33%만 투자하고 나머지는 현금으로 보유하면 되겠다.
방구석지니는 비율지정에 58.33만 입력해주면 된다. 겁나 잘 만들었네!
여기서 카페회원인 현리마로님의 아이디어를 가져와보자면 퀀트킹의 포트폴리오가 지수보다는 높은 수익률을 기록하고 있는바 지수의 평균모멘텀을 사용하지 말고 포트폴리오 종목들의 평균모멘텀스코어의 평균을 사용해보자는 것이다. 종목들 중 평균모멘텀스코어 상위 20종목의 평균과 전체종목의 평균을 다 표기하였는데. 공격적으로 투자하려면 상위 20종목인 89.58%, 약간 덜 공격적으로 투자한다면 전체 종목의 평균인 74.21%를 투자비중으로 사용하면 되겠다. 좋은 아이디어 인거 같다.
하나 더 언급하자면 상위 20위 순서를 정하는 방법도 단순히 평균모멘텀스코어만 가지고 정한 것이 아니라 각 종목의 변동성계수도 고려하도록 만들었다. 즉 현재 좋은 수익을 기록하면서(평균모멘텀스코어 큰 값) 그 변동성이 큰(수익이 높게 증가한) 종목을 종합해서 순위를 매기도록 한 것이다. 각 종목의 계산 결과의 상세한 값들도 표에 다 나오도록 기능을 추가하였다.
*변동성계수에 대한 설명은 아래 블로그 참고
각 종목의 상세 결과들은 복사할 수 있도록 하였다
이렇게 평균모멘텀스코어 기능을 추가해보았다. 분기 투자시 리밸런싱 날에 투자비중을 정할 때 참고하면 되겠다.
* 본 방구석지니 프로그램은 자동매매 및 퀀트 투자를 위한 자동 리밸런싱 기능이 있는 무료 프로그램입니다. 단, 크몽에서 전자책 구매시 무료로 제공해 드리고 있습니다. 관심 있는 분은 아래 링크 참고해 주세요.
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