[퀀트투자] 15. 고가매수저가매도 전략 최근 기준 일수 변화에 따른 수익률 변화는?

안녕하세요.

지난 번 글에 이어서 최근 기준 일수 변화에 따른 수익률 변화를 알아보도록 하겠습니다.

case study 1. 
선정 종목 : 퀄리티_지표결합 상위 30 종목

최근 7일 기준으로 최고가 일때 매수, 최저가 일때 매도 할시 1000만원에서 1186만원으로 최고 수익률을 보이고 있습니다. 최근 25일 이상의 기준에서는 매수 후 보유보다 안좋은 수익률을 보이고 있습니다.

case study 2. 
선정 종목 : 퀄리티_지표결합 하위 30 종목

2번째는 하락장의 경우입니다. 20일 기준이 수익률이 가장 높습니다. 동그라미로 표시한 부분은 3일 기준의 평가액인데 상승장에서는 기준을 짧게 하는게 수익률을 더 높일 수 있는 방법인거 같습니다.

상승장에서는 기준을 짧게(3일) 하락장에서는 기준을 길게(20일) 자동으로 할 수 있는 방법은 없을까요??

case study 3.
선정 종목 : 퀄리티_지표결합_섹터중립 상위 30 종목

이번 경우는 60일 기준이 가장 나은 수익률을 보이고 있습니다. 케이스마다 상위 수익률 기준이 계속 달라지고 있습니다. 하지만 7일 기준이 지금까지 케이스 중에 계속해서 상위권에 머물고 있습니다.

case study 4.
선정 종목 : 퀄리티_지표결합_섹터중립 하위 30 종목

매수 후 보유 전략의 수익률이 가장 높지만 이런 경우는 아주 특이한 경우이고 7일 기준 전략이 좋은 수익률을 보여주고 있습니다.

종합해보면 상승장에는 짧은 기준일, 하락장에는 긴 기준일이 수익률에 좋은 영향을 미치는 거 같습니다.

그럼 다음 글에서는 짧은 기준일 매수 전략, 긴 기준일 매도 전략을 하이브리드로 섞어서 시뮬레이션을 해보겠습니다.