[퀀트투자] 14. 고가매수저가매도 전략 최근20일->5일 변경시 수익률 변화는?

안녕하세요.

지난 시간에 고가매수저가매도 전략이 저가매수고가매도 전략과 매수 후 보유 전략보다 수익률이 더 좋게 나오는 경향을 확인 할 수 있었습니다.

이번 글에는 고가매수저가매도 전략시 최근 20일 이라는 조건에서 최근 5일로 조건을 변경 했을 때 수익률의 변화를 알아보도록 하겠습니다.

이번 수익률에는 매도시 발생하는 세금,수수료 등의 0.3% 포함해서 계산한 결과 입니다.

전략1. 당일 주가가 최근 20일 최저가보다 낮은 경우 매수
         당일 주가가 최근 20일 최고가보다 높은 경우 매도

전략2. 당일 주가가 최근 5일 최고가보다 높은 경우 매수
         당일 주가가 최근 5일 최저가보다 낮은 경우 매도

시뮬레이션 기간 : 2018/12/03~2019/12/03
(2018/12/03 부터 조건에 맞는 경우에만 매수 매도 실행 됨)

투자금 : 1000만원

최대 투자 종목 수 : 30 종목

종목 당 최대 투자금 : 33만 3333원


case study 1. 
선정 종목 : 퀄리티_지표결합 상위 30 종목

최근 5일을 기준으로 매수매도 할 경우 평가액이 5%가량 높게 나왔습니다. 매도시 수수료,세금을 누적 제외 시킨 금액임에도 높습니다.

case study 2. 
선정 종목 : 퀄리티_지표결합 하위 30 종목

전체적으로 하향하는 종목들에서는 5일 기준의 전략이 20일 기준 전략보다 더 안좋게 나타납니다.

case study 3.
선정 종목 : 퀄리티_지표결합_섹터중립 상위 30 종목

이번엔 5일 기준이 1% 가량 근소하게 평가액이 높습니다.

case study 4.
선정 종목 : 퀄리티_지표결합_섹터중립 하위 30 종목

5일 기준 평가액이 20일 기준보다 5%가량 높습니다.

4가지 경우에 대해서 20일 기준과 5일 기준의 평가액 변화를 비교해 보았습니다. 대체적으로 5일 기준의 매수매도 전략이 수익률이 더 높은 것으로 보이네요.

그럼 또 궁금해지는데요. 10일은? 15일은??
다음 글에서는 기준일의 변화에 따라 수익률이 어떻게 변화는지 알아보겠습니다.