[퀀트 투자] 18. 고가매수저가매도 전략 고수익,저수익 종목을 섞었을 때의 수익률 변화는?(2)

안녕하세요.

저번 글에 이어서 이번에는 저수익 30종목 case2와 또 다른 저수익 30종목 case3을 합친 60종목에 대한 수익률 실험을 해 보겠습니다.

결과는 아래와 같습니다.

case2 30종목의 고가매수저가매도 전략에 따른 수익은 905만원으로 -9.5% 정도였고, case3 30종목의 고가매수저가매도 전략에 따른 수익은 987만원으로 -1.3% 정도였습니다.

case2 30종목과 case3 30종목을 합친 60종목의 고가매수저가매도 전략에 따른 수익은 940만원으로 -6%의 수익이네요. 거의 case2,3의 평균 수익으로 봐도 될거 같습니다.

여기서 지금 실험하고 있는 60종목 중 매수 종목 수를 제한한 결과를 살펴보면,
60종목 중 최대 50종목만 고가매수저가매도 전략으로 매매를 할 경우 수익은 975만원으로 -2.5% 입니다.

저번 case1,2 실험결과와 유사한데요.

투자할 당시 선택한 여러 전략의 포트폴리오 하나에 올인하지 말고 여러 포트폴리오를 선택하되, 이 실험에서 증명되고 있는 최대 매수 종목 수를 제한한다면 각 포트폴리오의 평균 수익보다는 높은 수익을 기대할 수 있을 것이라 생각됩니다.

그럼 최대 종목수 제한은 얼마로 하는게 최적일까요? 이전 실험에서는 60종목중 40종목의 수익이 가장 좋았는데 이번 실험에서는 60종목중 50종목의 수익이 가장 좋습니다. 최적 값은 앞으로 여러 case들에 대한 실험을 계속 해 보면서 찾아가도록 하겠습니다.