[퀀트 시뮬레이션] 1 손실률을 최소화하며 수익도 보장하는 전략

안녕하세요. 퀀트투자 완전초보 개미퀀트입니다.

2019년 12월 5일부터 퀀트투자를 시작했습니다. 단돈 170만원으로 시작해서 수익은 6.42%정도 나오고 있습니다.

기본 퀀트 전략은 고가에 매수해서 저가에 매도하는 방법을 사용하고 있습니다. 여기서 중요한건 몇 일 동안의 고가인지 저가인지의 그 몇 일 이 중요한데요. 이번 글에서는 제가 돌려본 시뮬레이션으로 최적의 기간을 알아 보도록 하겠습니다.

시뮬레이션 해 볼 포트폴리오 선정 전략은 총 7가지 입니다.

case1. 퀄리티 지표결합 상위 30 종목
case2. 퀄리티 지표결합 하위 30 종목
case3. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 상위 30 종목
case4. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 하위 30 종목
case5. 마법공식 상위 30 종목
case6. 멀티 팩터 상위 30 종목
case7. F score 9점 27 종목

모두 'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 책에서 R을 이용해 직접 구할 수 있는 종목들입니다.

case1. 퀄리티 지표결합 상위 30 종목

작년에 1000만원을 투자했을 때 '매수 후 보유'로 투자 했다면 현재 1229만원으로 수익률이 22%정도 됩니다. 고가매수저가매도 베스트 전략은, 매수는 최근 6일동안 최고가 일 때, 매도는 최근 13일동안 최저가 일 때 실행되게 했을때 수익률은 20%정도 입니다. 반면 최악의 전략은 4일 최고가 일 때 매수, 3일 최저가 일 때 매도 하는 겁니다. -12% 수익이네요.

민트 네모박스를 주목해 주시기 바랍니다. '매수 후 보유' 전략 수익률이 폭락하고 있는데도 '매수6_매도13' 전략의 수익률 폭락이 방어 되는 모습입니다.

case2. 퀄리티 지표결합 하위 30 종목

case2의 종목들은 '매수 후 보유'시 -6.8% 수익률인데 반해 '매수8_매도16'  고가매수저가매도 전략은 5.8%의 수익률은 보이고 있습니다. 그 원인을 보게 되면 '매수 후 보유'가 폭락을 할 때 '매수8_매도16'은 그 하락폭 방어가 잘되었기 때문입니다.

이제 나머지 case 들의 그래프를 쭉 보겠습니다.

case3. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 상위 30 종목

case4. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 하위 30 종목

case5. 마법공식 상위 30 종목

case6. 멀티 팩터 상위 30 종목

case7. F score 9점 27 종목

case별로 최고의 고가매수저가매도 전략 기준 값이 다 다른 것을 볼 수 있는데요. 속해 있는 종목에 따라 차이가 많이 나는 것 같습니다. 모든 case에 대해 최적의 기준 값을 찾을 수는 없지만 최소한 지금 살펴본 7개의 case에서는 '매수8_매도18' 전략이 전체적으로 최적의 기준 값이라 볼 수 있습니다.

지금까지 7개의 포트폴리오의 수익률을 알아 보았습니다. 종목 선정 후 1년 뒤 수익률을 누가 예측할 수 있겠습니까? +로 갈수도, -로 갈수도 있지만 오늘 살펴본 고가매수저가매도 전략을 사용한다면 최소한 손실률은 피하면서 어느 정도의 수익을 확보 할 수 있지 않을까요?