[퀀트 시뮬레이션] 2 시스템 손절을 적용해보면?

'주식투자 ETF로 시작하라'

이 책 정말 좋습니다. 특히 Part2 실전투자전략 중 6 절대 모멘텀 전략 은 이후 이 블로그에서 실제 시뮬레이션을 해 볼 예정입니다.

이번 글에서는 위 책에 나오는 시스템손절 아이디어를 지금까지 해 온 고가매수저가매도 전략에 적용해 보려고 합니다.

시스템손절은 매수 후 최고가 대비 -기준%에서 일괄적으로 손절하여 향후 있을 더 큰 손실을 미리 막는 효과를 볼 수 있습니다. 고가매수저가매도 전략에도 매도 전략에 최근 13일 동안 최저가일 때 매도하는 규칙이 있습니다만 13일동안 가격이 계속 하락하고 있는 것을 지켜보고 있는 것이 아니라 최고가 대비 적정 마이너스에 미리 손절해 버리겠다는 전략이 시스템손절이라 할 수 있겠습니다.

효과가 있는지 없는 지 검증 차원에서 지난 글 case1에 백데이터에 시스템 손절을 적용시켜 보았습니다.

매수된 개별 종목이 최근 13일동안 최고가 대비 -13% 일때 손절 하는 것이 13일 동안의 최저가일 때 매도하는 것 보다 1.5% 가량 더 좋은 수익률을 보여주고 있습니다. 이것으로 시스템 손절 적용이 긍정적인 효과를 보인다고 할 수 있겠습니다.

그럼 여기에 시스템손절 방식을 최근 13일동안의 최고가가 아니라 매수 후 최고가로 기준을 바꿔서 시뮬레이션 해보겠습니다.

매수 후 최고가 대비 -10% 시스템 손절 시 더 좋은 수익률을 기록하네요. 하락장에서 확실히 하락폭을 더 빨리 방어 하는 것이 보입니다.

이 case에 대해서 더 시뮬레이션을 해서 베스트 조건을 발견했는데요. 아래와 같습니다.

매수규칙 : 최근 6일간 최고가
매도규칙1 : 최근 18일간 최저가
매도규칙2 : 매수 후 최고가 대비 -10%

위 차트에서 보라색 선입니다. 하락장만 확대해서 그렸는데요. 하락장에서 하락 방어를 가장 잘 하다보니 상승구간에서 시작 위치가 높아 수익도 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 심지어 '매수 후 보유'보다 약간 높은 최종 수익률을 보이기도 하네요. 확실히 효과가 있네요.

매수 후 최고가 대비 시스템 손절을 적용한 고가매수저가매도 전략 시뮬레이션을 나머지 6개 case에 대해서 다시 해봐야 할거 같습니다.

결과는 다음 글에서...