[퀀트 시뮬레이션] 모멘텀 Adaptive 고가매수저가매도 전략 배경

지금까지 계속해서 고가매수저가매도 전략에 대해 시뮬레이션 해보고 있다. 근데 차트를 계속 들여다 보니 아래와 같은 가설을 세우고 싶어졌다.

상승장에서는 고가매수의 기간이 짧을수록 수익이 좋고,
하락장에서는 저가매도 기간이 짧을 수록 수익이 좋다.

진짜 그런지 아래 차트로 증명해보자.

1. 고가매수 기준 짧게 vs 길게

파란색 점선은 30종목을 일시에 매수해 계속 보유하는 평가액 그래프이다. 비교 그래프는 실선의 노란색과 녹색 그래프인데, 노란색은 매수를 짧게(3일) 설정한 것이고, 녹색은 매수를 길게(6일) 설정 한 것이다. 빨간색 네모 박스 안은 상승장 기간인데 이 기간에 고가매수 기간이 짧은 노란색선이 더 좋은 수익률을 보이고 있다. 반면에 파란색 네모 박스 안의 하락장에서는 매수기간이 긴 녹색선이 수익률이 더 좋은 것을 확인할 수 있다. 저가매도 기간과 시스템 손절은 동일한 조건이다.

이런 차이가 나는 이유는 고가매수 기준이 짧으면 매수 타이밍이 짧아지기 때문에 좀 더 저가에서 종목을 매수 할 수 있는 장점이 있는것이고, 반대로 하락장에서는 약간의 상승에도 종목을 매수해 주가가 매입가격보다 더 떨어진 상태에서 다시 매도 하기 때문이다.

아래 두 전략의 보유 종목 수 그래프를 보자

상승장에서 노란색 매수3의 매수종목수가 더 빨리 늘어나는 것을 확인할 수 있고, 하락장에서 큰 하락이 있는 시점에 녹색 매수6의 매수보유 종목수가 노란색 매수3보다 더 적었던 것을 확인 할 수 있다.

2. 저가매도 기준 짧게 vs 길게

매도 타이밍이 각 17일, 8일, 6일의 그래프이다. 상승장에서는 매도 타이밍이 짧을 수록 수익이 떨어지는데 이는 약간 떨어졌을때 매도 해버려서 이후 상승할 때 그 종목을 가지고 있지 않았기 때문이다. 조금 떨어지더라도 계속 보유를 했던 노란색은 이후 상승할때 높은 수익을 볼 수 있었던 것이다. 하락장에서는 매도 타이밍의 효과가 잘 보이지 않는다. 그래도 하락률을 비교해 보면 아래와 같다.

실제적인 수치로 보게 되면 매도 기간이 가장 짧은 매도8의 하락률이 -2.78%로 가장 낮았다.

이로써 처음 제시했던 가설

상승장에서는 고가매수의 기간이 짧을수록 수익이 좋고,
하락장에서는 저가매도 기간이 짧을 수록 수익이 좋다.

이 맞다는 것이 증명 되었다.

자 그럼 최고의 수익을 얻으려면 

상승장에서는 고가매수 기간 짧게, 저가매도 기간 길게,
하락장에서는 고가매수 기간 길게, 저가매도 기간 짧게

전략을 사용하면 되지 않을까??

상승/하락 장에 따라 고가매수저가매도 기준일을 다르게 가져가기 때문에 모멘텀 Adaptive(적응형) 고가매수저가매도 전략 이라고 부르면 어떨까?

시뮬레이션 코드를 짜러 가보자.