방구석지니 퀀트 투자 21년 9월 주간 수익인증 #1(09.01~09.03)

 9월부터는 매주 수익 보고를 하기로 다시 정했습니다 ㅎㅎ

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지난 8월 19일에 리밸런싱하면서 시작한 계좌들이지만 100% 비중을 9월1일에 다 투입이 되었기에 9월1일부터의 수익률을 기록해 나가려고 합니다.

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계좌는 총 4개입니다.

계좌1. 퀀트킹 8월18일자 4대포트 전종목

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계좌2. MY-01 퀀트킹 백테스트 통한 독자개발 포트 1

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계좌3. MY-02 퀀트킹 백테스트 통한 독자개발 포트 2

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계좌4. MY-03 계좌1,2,3 종목들 중 3개월 AMS 높은 순서 45종목

수익률 결과입니다.

이게 얼마 만에 지수보다 높은 수익률인지요 ㅎㅎ 다시 소형주에서 수익이 나는 모양입니다.

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이번주 3일의 수익률은 위와 같지만 백테스트상 8월20일 종가 매수후보유시 수익률은 아래와 같습니다.

MY-01 포트의 수익률이 아주 좋습니다. 처음 개발한 포트인데 퀀트킹보다 높은 수익률이라 뿌듯하네요. 다만 비중을 100% 투입안했던게... 후회스럽기만 합니다...

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지금껏 여러 계좌에서 여러 포트폴리오를 운영하면서 관찰한 건데.

포트 시작하고 시간이 좀 지나면 포트마다 수익률의 차이가 나기 시작하는데 그 차이가 분기 끝날때까지 계속 가더군요. 수익률이 안좋은 포트는 계속해서 안좋고, 좋은 포트는 시간이 갈수록 더 좋아지는 그런 경향이죠.

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그래서 이번 분기투자에서는 수익률이 안좋은 포트는 비중을 줄이고, 줄인 비중을 수익률이 좋은 포트로 추가 매수하는 방법을 쓰려고 합니다. 계좌간 차등 비중을 주곘다는 건데요.

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그리고 이번 분기부터 제 나름의 마켓타이밍을 적용하려고 합니다. 하락 신호에 따라 현금 비중을 25%, 50%, 75%로 동적비중조절을 시도해보려고 합니다. 현재는 현금0% 신호이기에 100% 투자되어 있는 상태입니다.

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하락신호가 나왔을 떄 현금화 시킨 금액을 상승신호로 다시 투입 시 위에서 말한 계좌간 차등 비중을 적용하려고 합니다. 현재 제 계좌들의 수익률을 보니 MY-02 포트 비중을 줄이고 MY-01 포트 비중을 늘려야 할거 같네요.

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9월은 추석이 있어서 추석 전주에 사람들이 가지고 있던 주식을 팔아 현금화를 많이 시킨다고 하더군요. 그래서 통계적으로 9월 수익이 안좋다고 합니다. 과연 올해 9월은 어떨지 지켜보는 것도 재미있을 거 같습니다.

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* 방구석지니 Ver2 개발은 많이 늦어지고 있네요~ 한번에 모두 개발해서 업데이트 하는게 아니라 개발하는데로 조금씩 업데이트하는 방법으로 해야 할거 같습니다.