[퀀트 시뮬레이션] 모멘텀 Adaptive 고가매수저가매도 전략 결과

시뮬레이션 결과를 이제야 포스팅한다.

사실 시뮬레이션 결과가 기존 매매전략들 보다 좋아서... 실제 프로그램에 적용 먼저 한다고 포스팅은 뒷전으로..ㅎㅎ

지난 글에서 모멘텀 Adaptive 매매 전략의 배경을 알아봤다. 하고자 하는 매매전략은 아래와 같다.

모멘텀 Apative 매매전략 정의 :
상승장에서는 고가매수 기간 짧게, 저가매도 기간 길게,
하락장에서는 고가매수 기간 길게, 저가매도 기간 짧게

과연 이 매매전략이 제대로 먹히는지 알아보기에 앞서. 상승장/하락장을 판별하는 기준이 필요한데 난 이걸 Linear Regression 선형회귀의 기울기로 정의 했다. 기울기가 특정 값 이상이면 상승장, 특정 값 이하이면 하락장. 그리고 모멘텀 Only 라는 매매전략을 정했는데 아래와 같다.

모멘텀 Only 매매전략 정의 :
상승장에서는 그냥 매수,
하락장에서는 그냥 매도

모멘텀 Adaptive보다 더 간단하고 순수한 전략이다.

자 그럼 시뮬레이션 결과를 살펴보자. 이전과 같이 아래 case에 대해 시뮬레이션 해봤다.

case1. 퀄리티 지표결합 상위 30 종목
case2. 퀄리티 지표결합 하위 30 종목
case3. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 상위 30 종목
case5. 마법공식 상위 30 종목
case6. 멀티 팩터 상위 30 종목
case7. F score 9점 27 종목

case1. 퀄리티 지표결합 상위 30 종목

보이는가? 모멘텀 Adaptive 매매전략의 우수성을!! 기존 고가매수저가매도 전략과 고가매수저가매도_시스템손절 전략보다 월등히 우월한 수익률을 보이고 있다. 지난 글에서 생각했던 전략이 맞아 떨어진 것이다!! 모멘텀 Only 매매전략도 의외로 좋은 수익률을 보여주고 있다.

case2. 퀄리티 지표결합 하위 30 종목

이번 case는 모멘텀 Only 수익률이 가장 높다. 분석을 해본다면 모멘텀 Only는 상승장에서는 수익이 잘 나지 않지만 급격한 하락장에서는 하락 방어 성능이 아주 뛰어나다. 위 챠트에서도 결국 급격한 하락장에서 손실이 거의 없었기 때문에 최종적으로 가장 높은 수익률을 보일 수 있었다. 그럼에도 모멘텀 Adaptive는 하락장에서 손실된 수익률을 상승장에서 바로 높게 만회하는 능력을 가지고 있다.

case3. 퀄리티 지표결합 섹터 중립 상위 30 종목

이번 case에서도 급격한 하락장에서의 모멘텀 Only 의 뛰어난 하락방어를 볼 수 있다. 역시 모멘텀 Adaptive의 뛰어난 수익 상승 능력 또한 볼 수 있다.

case5. 마법공식 상위 30 종목

이번 case는 모멘텀 전략들이 다 실패다. 심지어 가장 수익률이 안좋게 나오던 고가매수저가매도 매매전략의 수익률이 가장 좋다. 이래서 주식은 어려운가보다. 절대적인 알고리즘이란 없는 것인가??

case6. 멀티 팩터 상위 30 종목

이번에도 모멘텀 매매전략이 잘 들어맞지 않는다. 그래도 빨간색 모멘텀 Only의 하락 방어는 눈부시다.

case7. F score 9점 27 종목

진짜 case별로 다 달라서 예측이 되지 않는다. 그래도 모멘텀 Only는 항상 하락방어를 잘하는 모습을 보여준다.

6개의 case를 살펴봤는데 모멘텀 Adaptive가 case별로 수익률이 들쭉날쭉 한 것을 확인 할 수 있었다. case1에서 높은 수익률을 보인 것은 사실 case1에 맞게 알고리즘 인자들을 설정했기 때문이다. case1에 맞춰진 인자들이 다른 case에서는 잘 맞지 않았기 때문에 수익률도 좋게 나타나지 않았다.

6개의 case를 다 아우르는 인자를 찾으려면 어떻게 해야 할까? 모멘텀 Adaptive 같은 경우는 설정인자가 총 8개다. 이런 경우 유전자알고리즘을 사용하면 최적값을 찾을 수 있긴 한데... 육아휴직이 다 끝나서 그거 프로그래밍하고 앉아 있을 시간이 없는게 아쉽다.

그럼 현 상태에서 어떤 매매전략으로 투자할지 정해보자. case1~7까지의 모든 종목을 다 합쳐서(145종목) 1억원으로 투자했을 때의 각각의 매매전략에 따른 수익률 챠트는 아래와 같다.

case1 ~ case7 145 종목

현 시점으로 보자면 모멘텀 Adaptive 매매전략의 수익이 근소하게 높지만 하락장에서 하락방어를 잘하는 모멘텀 Only 매매전략이 더 좋은거 같다. 상승장에서 높은 수익을 기대할 수는 있지만 최소한 하락장에서 내 자산을 더 잘 지킬 수 있을 거 같기 때문이다. 그래서 현재 내 자동매매프로그램에도 모멘텀 Only 매매전략 알고리즘을 넣어서 운영하고 있다.

근데 1억이라는 돈을 넣어 두면 현재 800만원 정도 수익이 나는데... 이래서 돈이 돈을 번다고 하는가 보다....

그나저나 분명 모멘텀 Adaptive의 성능이 확실히 뛰어날것 같은데... 최적 인자만 잘 찾으면... 최적 인자 찾는 연구나 계속 해야겠다...