매수후보유 전략에 동일비중 제외 부분 익절 매도 효과는?

 안녕하세요. 오늘... 계좌 종합 -3% 정도의 손실이... 아흑... ㅜㅜ

손실을 한 번 맞고 나면 정신이 번쩍 들더라구요. 그래서 그동안 계속 생각만 하고 있었던 매매방법을 백테스트 해보았습니다.

매매방법을 설명 드리자면...

기본은 퀀트킹 4대포트 중복제외한 전 종목을 매수후보유하는 것입니다.​

근데 저같은 경우 투자금을 계속 계좌에 넣어두기 보다는 이익이 나면 이익난 만큼 매도해서 현금으로 가지고 있는 것을 선호하는데요. 나중에 다시 하락했을 때 이익난 금액이 허공으로 사라지는 것을 보는게 아깝기도 하고, 이익난 금액을 레버리지로 당겨쓴 대출금 상환하거나 다른 계좌에서 투자를 할 수도 있기 때문입니다.

그럼 문제는 부분 익절 매도 방법인데요. 제가 생각한 방법은 아래와 같습니다.

- 종목당 동일비중 금액을 정한다. (1000만원의 투자금에 20종목을 동일비중으로 투자했다면 동일비중 금액은 50만원)

- 동일비중 금액보다 평가금액이 높은 종목은 그 초과 금액 만큼 부분 익절 매도한다. (동일비중 제외 익절매도)

- 단, 상승여력이 있는 종목을 미리 부분매도 하는 것은 기대이익을 낮추기 때문에, 부분 익절 매도 타이밍은 기술적 지표를 사용한다. (RSI, CCI, MFI 사용)

- 즉, 기술적지표를 이용한 매도 타이밍에서만 동일비중 금액을 제외한 초과 이익 금액만 익절 매도 한다.

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자 그럼 이렇게 동일비중 금액 제외 부분 익절 매도하는 방법은 기존 매수후보유 하는 방법과 어떤 수익률 차이가 날까요?

백테스트 조건

투자금 : 1억

종목 : 퀀트킹 20년 11월 17일자 49종목(1종목 제외 메**캐**)

매수시기 : 20년 11월 18일 ~ 21년 1월 11일

매도시 매도금액에서 1% 차감후 잔고로 편입

수익금 = 잔고 + 평가금액

매도타이밍 : RSI+CCI+MFI 매매전략의 매도신호 응용

위 그림과 같은 백테스트 결과가 나오는데요. 주황색의 익절매도 방법은 수익률 만큼이 현금화 되어 있음에도 파란색 매수후보유 수익률과 같은 것을 볼 수 있습니다. 게다가 MDD도 0.6% 정도 더 좋게 나오고 있고요.

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다른 종목들로 구성된 3가지 포트폴리오에 대해서도 동일한 백테스트를 해봤는데요. 아래와 같습니다.

종목이 달라져도 어느정도 동일한 수익금에 더 좋은 MDD, 그리고 수익금이 현금으로 바뀌어 있습니다.

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다만 이런 방법의 투자가 포트폴리오 변경없이 장기간 이어진다면 결국 투자원금이 계속 줄게 되어 수익률의 상승이 더뎌질 가능성이 큽니다. 하지만 퀀트킹 포트폴리오는 분기별로 교체를 하니까요 어느정도 제가 원하는 효과는 얻을 수 있을 것 같네요.

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매도 타이밍은 아래 링크에 있는 매매전략의 매도신호를 응용해서 사용했습니다.

https://cafe.naver.com/conerquant/471

향후 이 매매방법으로 자동매매를 하기 위해서는 아래와 같은 것들이 방구석지니에서 추가 개발 되어야 하는데요.

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1. 현재 최대 30종목에서 60종목까지 자동매매 될 수 있게 (계좌 하나에서 모든 종목 운용)

2. 매도신호에서 동일비중 제외한 부분 익절매도만 되게 (방구석지니 별도 버전으로 개발)

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하루 빨리 개발해서 공유드리도록 하겠습니다!

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그럼 모두들 쫄지말고 성투해요!