안녕하세요. 오늘... 계좌 종합 -3% 정도의 손실이... 아흑... ㅜㅜ
손실을 한 번 맞고 나면 정신이 번쩍 들더라구요. 그래서 그동안 계속 생각만 하고 있었던 매매방법을 백테스트 해보았습니다.
매매방법을 설명 드리자면...
기본은 퀀트킹 4대포트 중복제외한 전 종목을 매수후보유하는 것입니다.
근데 저같은 경우 투자금을 계속 계좌에 넣어두기 보다는 이익이 나면 이익난 만큼 매도해서 현금으로 가지고 있는 것을 선호하는데요. 나중에 다시 하락했을 때 이익난 금액이 허공으로 사라지는 것을 보는게 아깝기도 하고, 이익난 금액을 레버리지로 당겨쓴 대출금 상환하거나 다른 계좌에서 투자를 할 수도 있기 때문입니다.
그럼 문제는 부분 익절 매도 방법인데요. 제가 생각한 방법은 아래와 같습니다.
- 종목당 동일비중 금액을 정한다. (1000만원의 투자금에 20종목을 동일비중으로 투자했다면 동일비중 금액은 50만원)
- 동일비중 금액보다 평가금액이 높은 종목은 그 초과 금액 만큼 부분 익절 매도한다. (동일비중 제외 익절매도)
- 단, 상승여력이 있는 종목을 미리 부분매도 하는 것은 기대이익을 낮추기 때문에, 부분 익절 매도 타이밍은 기술적 지표를 사용한다. (RSI, CCI, MFI 사용)
- 즉, 기술적지표를 이용한 매도 타이밍에서만 동일비중 금액을 제외한 초과 이익 금액만 익절 매도 한다.
자 그럼 이렇게 동일비중 금액 제외 부분 익절 매도하는 방법은 기존 매수후보유 하는 방법과 어떤 수익률 차이가 날까요?
백테스트 조건
투자금 : 1억
종목 : 퀀트킹 20년 11월 17일자 49종목(1종목 제외 메**캐**)
매수시기 : 20년 11월 18일 ~ 21년 1월 11일
매도시 매도금액에서 1% 차감후 잔고로 편입
수익금 = 잔고 + 평가금액
매도타이밍 : RSI+CCI+MFI 매매전략의 매도신호 응용
위 그림과 같은 백테스트 결과가 나오는데요. 주황색의 익절매도 방법은 수익률 만큼이 현금화 되어 있음에도 파란색 매수후보유 수익률과 같은 것을 볼 수 있습니다. 게다가 MDD도 0.6% 정도 더 좋게 나오고 있고요.
다른 종목들로 구성된 3가지 포트폴리오에 대해서도 동일한 백테스트를 해봤는데요. 아래와 같습니다.
종목이 달라져도 어느정도 동일한 수익금에 더 좋은 MDD, 그리고 수익금이 현금으로 바뀌어 있습니다.
다만 이런 방법의 투자가 포트폴리오 변경없이 장기간 이어진다면 결국 투자원금이 계속 줄게 되어 수익률의 상승이 더뎌질 가능성이 큽니다. 하지만 퀀트킹 포트폴리오는 분기별로 교체를 하니까요 어느정도 제가 원하는 효과는 얻을 수 있을 것 같네요.
매도 타이밍은 아래 링크에 있는 매매전략의 매도신호를 응용해서 사용했습니다.
https://cafe.naver.com/conerquant/471
향후 이 매매방법으로 자동매매를 하기 위해서는 아래와 같은 것들이 방구석지니에서 추가 개발 되어야 하는데요.
1. 현재 최대 30종목에서 60종목까지 자동매매 될 수 있게 (계좌 하나에서 모든 종목 운용)
2. 매도신호에서 동일비중 제외한 부분 익절매도만 되게 (방구석지니 별도 버전으로 개발)
하루 빨리 개발해서 공유드리도록 하겠습니다!
그럼 모두들 쫄지말고 성투해요!
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