안녕하세요. 개미퀀트입니다.
지난주 금요일 방구석지니(자동매매프로그램)의 버그 때문에 2배씩 매수되는 사고(?)가 있었는데요. 오르던 내리던 2배의 수익률을 기록할거라 이번주 월요일을 두근거리는 마음으로 기다렸었습니다. 과연 어떻게 되었을까요??
정말 운이 좋았습니다. 좋은 정도가 아니라 대박이 났죠!! 단 하루만에 7.5% 수익률을 기록했습니다. 지난주 금요일 정상적인 매수였더라면 이번주 월요일 수익률은 반정도인 3.7%정도였겠지만... 정말 운이 좋았네요. 누적수익도 투자 단 2주만에 10.1%를 기록했습니다!
사실 작년 12월 5일 퀀트 자동매매를 시작한 이후 하루 최고 수익률입니다. ㅎㅎㅎ 아... 이래서 사람들이 한 종목에 몰빵하는구나... 욕심이 나기는 했지만... 이 날 장 마감 전에 2배씩 매수된 종목 들을 다시 동일비중으로 리밸런싱을 싹 했습니다. 저의 퀀트 자동매매의 투자 철학. 작은 수익이라도 장기적으로 가져가기 위해서 욕심은 내려놓았습니다.
그럼 백테스트로 전략 점검을 해보겠습니다.
제가 실투자를 시작한 날짜와 똑같이 맞춰서, 포트폴리오 50종목을 동일비중으로 모두 매수하는 매수후보유전략과, 50종목 중 20종목만 매매전략에 따라 매도/매수하는 공격/안정 지향전략의 백테스트 결과 입니다. 7일(월)에 안정지향전략은 매수후보유 전략의 수익률을 추월하는 기염을 토했지만 이후 그 추월분을 지키지 못하고 야금야금 수익을 갉아먹고 있습니다. 반면에 공격지향전략은 꾸준히 매수후보유전략의 수익률을 따라가면서 안정지향전략의 수익률 턱 밑까지 쫓아왔습니다.
저번주 금요일부터 공격지향전략에서 안정지향전략으로 바꿔서 이번주 퀀트 자동매매를 운용하였습니다. 월요일 하루 좋은 수익을 기록한 이후 나머지 날짜에서는 모두 제일 안좋은 수익률을 기록하였습니다. 안정지향전략은 현재를 하락장으로 판단하고 있기 때문에 매일매일 종목교체가 거의 10종목이상씩 되고 있습니다. 여기서 오는 매매비용도 만만치 않기도 하고... 공격지향전략에 비해 상승/하락 판단하는 기간도 짧기 때문에 오래 보유했더라면 하락후 상승할 종목을 하락할 때 매도하고, 다시 상승할 떄 매수하는 비효율적인 매매를 반복하더라는... 이렇게 하는 비효율적인 이유는 아무래도 다음날 하락을 예상하고 있기 때문이지 않을까 생각됩니다. 공격지향전략이 이번주는 거의 최대보유종목인 20종목을 계속해서 보유했던 반면에 안정지향전략은 14~15종목만 매수하고 있었기 때문에 이번주가 만약 하락장이었다면 다른 전략들에 비해 하락률은 가장 낮았을 겁니다.
내일 주가가 상승할지 하락할지 미리 알 수 있다면 공격(상승장)/안정(하락장) 지향전략을 바꾸면서 운용할텐데... 뭐 그걸 어떻게 알겠습니까...ㅎㅎ 다음주 월요일 주가를 보고 매매전략을 바꿀지 다시 생각해봐야겠습니다.
그럼 모두들 성투하세요.
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