[퀀트투자] 1. 마법공식으로 1년 전 매수 후 보유 했다면 지금 수익률은?

안녕하세요.

얼마 전에 아래와 같은 책을 우연히 접하게 되었습니다.

'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' (이후 'R퀀트'이라고 명명하겠음)

퀀트투자 하는데 있어 데이터가 중요한데 주가, 제무제표등의 데이터를 크롤링해서 깔끔하게 정리하는 것 부터 시작해서 value,quality,momentum 등등의 포트폴리오 구성과 백데이터 시뮬레이션까지 퀀트투자를 실제 R을 이용해 프로그래밍 및 시뮬레이션을 할 수 있게 모든 코드가 제공되는 놀라운 책입니다.

'할 수 있다! 퀀트 투자 - 강환국저',
'실전 퀀트 투자 - 홍용찬 저',
'주식투자 ETF로 시작하라 - systrader79 저'
이런 책들이 이론서라면 위의 책은 실습 책이라고 할 수 있기 때문에 책의 이론을 실제로 구현하여 그 결과를 확인할 수 있습니다.

그래서 R퀀트 중

Chapter 10 퀀트 전략을 이용한 종목선정 (심화) - 10.2 마법공식

을 통해 선정한 30종목의 주식을 실제 1년 전에 투자 했을 때 현재 수익률이 얼마가 되는지 확인해 보겠습니다.

결과는 그림에서 보는 것과 같이 평균 5.83%의 수익률을 기록했습니다.

그럼 1년 전에 내 돈 1000만원을 투자했다면 지금은 얼마가 되어있을까요? 단순히 1000만원 * 1.0583 = 1058만 3천원으로 계산할게 아니라 실제로 1년 전에 종목을 사는 걸 가정해서 계산해 보겠습니다.

자본금 : 1000만원
투자 종목 : 30개
종목당 상한 투자금 : 1000만원 / 30개 = 약 33만 3333원

앞에서 계산했던 평균수익률 5.83%보다 실제 투자 시뮬레이션의 수익률은 6.44%입니다. 근데 문제가 있습니다. 주식을 사고 팔 때 수수료와 세금이 붙게 되는데 보통 0.3%라고 가정하면 실제 수익률은 3.25%로 떨어집니다.  따라서 1000만원 투자 시(실제 매입에는 950만원정도만 사용) 1년 뒤 실제 금액은 1030만원 정도가 되는 것입니다.

마법공식으로 선정한 30종목을 1년 전에 매수 수 보유했다면 현재 실 3.25%의 수익률을 거두고 있다는 것입니다.

그럼 평가액이 1년 간 어떤 흐름이었는지 살펴 볼까요?

앗! 중반에 최고 1150만원까지 올라갔었네요!! 약 15%의 수익이 나던 구간이 있었던 것입니다!!! 아깝다.. 그때 매도 했었더라면....

다음 글에서는 단순히 매수 후 보유만 하는 것이 아니라 리밸런싱 기법을 적용했을 때 수익률이 어떻게 변하는지 확인해 보겠습니다.

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죄송합니다.

마법공식으로 종목 선정할 때 작년 기준으로 해야하는데 올해 기준으로 선정하는 오류를 범했습니다.(저자님 지적 감사합니다!) 작년 기준으로 선정한 종목의 평가액 그래프를 다시 그려 보면 아래와 같습니다.

수익률이 6.6%정도 인 거 같습니다.