[퀀트 수익 인증] 신종코로나로 인한 손실! (2019.12.5~2020.1.31)

금주 28일 한 주가 시작되면서 -69 포인트 크게 하락하며 한 주 내내 약세를 면치 못했다. 이는 신종코로나 때문인데 확진자가 계속 늘어나고 있어 큰일이다. 우리 가족도 주말내내 집에만 있는데 사람이 많이 모이는 마트, 백화점, 몰, 도서관, 극장 등등에 나갈 수 없기 때문이다. 심지어 교회도 나가지 않았다. 다음주는 어린이집도 전체 휴원한다고 한다. 진짜 큰일이다...

암튼 이번주 누적 수익금 변화를 보자.

저번주 최고 누적수익금 대비 거의 반토막이 났다...

코스피 변화 대비 누적수익금 변화를 보자.

종합주가지수는 작년 12월 11일 경의 주가지수(2105)로 회귀하였고, 다행히 나의 수익금은 저번주 대비 반토막이 났지만 절대 금액을 비교해보면 상당히 방어를 많이 했다고 볼 수 있다. 왜냐하면 작년 12월 11일 경 내 수익금이 35,720원 이었기 때문이다.

포트폴리오 현황을 보자

주식 폭락 와중에도 손익률 50%가 넘는 첫 종목이 나왔다! 땡큐! 근데 그 외는 전체적으로 손익률이 하락했다.  주간 매도 5종목, 매수 4종목을 했는데 매수 4종목의 성적이 좋지 않다. 아무리 하락장이라도 매수 종목은 상승하는 종목만 매수하도록 알고리즘이 되어 있는데...

매수된 종목을 분석해봤다.

4종목 모두 단기 모멘텀으로는 하락 중이었지만 내가 설정해 놓은 기간상의 모멘텀은 상승이었다. 그렇다 예를 들어 최근 20일간의 전체 평균 모멘텀은 상승이었지만 최근 5일간의 모멘텀은 하락이었다는 말이다. 하락하는 종목을 사면 안되는데 왜 산거니...

매매 알고리즘을 또 수정해야겠다. 매수/매도 모멘텀 기간을 2개로 해서 2개다 만족해야 매수하도록...

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새로운 최적화 알고리즘을 찾는 코드를 수정하다가... 버그를 발견했다.. 2018년 주가가격이 지워졌어야했는데 남아있어서... 결론적으로 모멘텀 계산이 엉터리가 됐었다. 수정된 가격으로 확인하니 이번주 매수는 한 종목만 실행됐어야 했었다...

그래 이렇게 실수를 통해서 점점 완성시켜나가야지...

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