[퀀트 수익 인증] 퀀트 시작 후 가장 큰 코스피 하락 -69.41 (2019.12.5~2020.1.28)

대체휴일이었던 어제 월요일. 코로나바이러스로 일본 증시가 하락했다는 소리를 얼핏 들었었는데... 설연휴가 끝나고 다시 장이 열린 오늘 무려 69.41이나 코스피가 하락했다. 내 포트폴리오 종목들도 예외없이... 3종목 빼고는 모두 하락...

2019년 12월 5일부터 퀀트투자를 시작한 이후 2020.01.08일에 -2.26% 수익하락 다음으로 오늘 -2.23% 하락을 맛 봤다.

누적손익은 343796원에서 273018원으로 -70778원 수익이 감소했다.

오늘 주가지수는 2176. 지난 1월 7일경의 주가지수로 다시 회귀했다. 1월 7일경의 내 수익금은 10만원 가량 되었었지만 현재 내 수익금은 27만원 정도. 주가지수는 옛날로 회귀했지만 내 수익금은 그만큼 회귀되지 않았다.

내가 이 매매 알고리즘을 만들면서 가장 큰 효과로 생각했던게 하락장에서 수익금을 잘 방어한다는 것이었다. 이렇게만 내 매매알고리즘이 하락 방어를 잘 해준다면... 내 노후를 퀀트투자에서 나오는 수익금으로 살 수 있지 않을까? 주가가 떨어질 때 수익금은 조금 떨어지고, 주가가 오를때 수익금이 많이 오르고... 꿈 같은 얘기다.

오늘 처럼 큰 하락장에서도 오른 종목이 있는 누적 손익률이 무려 41%!!! 반면에 제일 손실이 많은 종목은 -16%인데... 어라 너 왜 매도 안된거니?? 오늘 하루만에 -14.58%가 하락한 종목이다.

모멘텀 계산하는 R 코드를 디버깅 해봤는데 종목종가대비 기울기를 나타내는 부분이 이때까지 엉터리였다.... 근데 어떻게 지금까지 투자가 잘 됐지... 엉터리로 보여주는 기울기라도 그 엉터리 기울기에 맞게끔 수익이 나도록 최적화가 되어 있었기 때문...

아 오늘 밤은 제대로 된 기울기 계산값 가지고 다시 최적화 시킨 값으로 수정하고 자야겠다...

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