[퀀트 백테스트] 폭락 전에 미리 매도 할 수 있었다면

안녕하세요. 개미퀀트 입니다.

잘나가던 주식이 한 순간에 폭락하며 큰 손실을 맛보았습니다ㅜㅜ 3일동안 360만원 손실...ㅜㅜ

100% 퀀트 자동매매를 하고 있기 때문에... 중간에 개입하지는 않았습니다만... 월요일에 큰 손실이 나고 있을 때는 다 매도해버리고 싶은 마음이 굴뚝 같았습니다. 다행히 화요일에 반등을 하며 손실을 반정도 만회할 수 있긴 했습니다만...

월요일 밤에 잠이 안오더군요. 제 퀀트 매매 이력을 보면 금요일에 이미 반정도의 종목이 자동매도되고, 이어 빈 종목수 만큼 매수를 했었습니다. 이때 새로운 종목이 매수 안되었더라면... 뭐뭐 했더라면.. 이라는 생각이 꼬리에 꼬리를 물더군요...

폭락 전에 미리 종목을 매도하는 방법이 없을까?

자 이 챠트는 현재 방구석지니의 퀀트매매전략에 의한 1년 전 매수시 현재 수익금(평가금액+잔고) 챠트 입니다.

파란색 점선이 방구석지니의 수익금입니다. 노란색 점선은 코스피지수입니다. 빨간 박스를 보면 제 수익금이 가파르게 손실 보는 것을 볼 수 있습니다. 코로나폭락 때 보다 더 많은 손실입니다.

전여기에 '매수지수'라는 제가 만든 값을 넣어봤습니다.

빨간색 점선이 제가 개발한 '매수지수' 입니다. 어느정도 코스피지수와 동기화가 되어있는거 처럼 보이죠? 매수지수는 향후 코스피지수가 상승할지 하락할지 판단하는데도 도움이 될 수 있을 거 같습니다. 코로나 폭락 기간 처럼 저점을 판단하는데도 어느정도 활용할 수 있을 거 같습니다. 매수지수가 반등하기 시작하면 코스피도 상승할 것이라는 예측을 해 볼수 있겠죠. 최근에는 매수지수가 계속 하락함에도 불구하고 코스피지수는 계속 상승하긴 했습니다만.. 어디까지나 참고할 수 있는 지수입니다. 현재 매수지수가 아주 낮습니다. 지금 같은 때는 주식에 투입된 금액을 줄이는게 좋아 보입니다.

전 이 매수지수와 코스피지수 2가지를 가지고 지지고 볶고 삶고 튀기고 여러가지를 해봤습니다. 그래서 아래와 같이 4가지 지수를 뽑았습니다.

지수들을 한번에 다 그리니 정신이 없네요. 전 이 4가지 지수와 수익금이 급락할 때의 규칙을 찾기 시작했습니다. 한땀 한땀 마우스를 옮기며 새벽 3시까지... 눈 아파 죽는 줄 알았습니다. 그러다 발견하게 됐죠... 그 규칙으로 백테스트를 해보려고 했는데... 너무 잠이 와서 잤습니다. 다음날 다시 백테스트를 하려고 했는데 주가가 크게 오르는 바람에 그냥 안했습니다. 그리고 오늘 드디어 백테스를 해 봤는데.. 아래와 같은 결과가 나왔습니다.

보이시죠? 분홍색이 4가지지수를 이용해 새로 개발한 매매전략입니다. 엊그제 폭락 전에 가지고 있던 종목이 모두 매도되어 폭락이 왔을 때 수익금을 그대로 유지하고 있습니다. 지난 1년간의 백테스트 결과인데 심지어 현재 수익금에도 많은 차이가 나는 것을 볼 수 있습니다. 기존 매매전략에는 영향을 주지 않으면서도 딱! 폭락 전에 매도 되게끔 했습니다.

위기가 기회를 만든다고... 이번에 폭락을 경험하면서 이런 매매 알고리즘을 개발할 수 있었습니다. 이젠 두렵지 않아요 폭락!!