[퀀트 백테스트] 코스피 지수에 따른 매도 타이밍 변화시 수익률 영향은?

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

제 블로그의 시뮬레이션 쪽 글들을 시간 순서대로 쭉 읽어오셨다면 현재 제가 사용하고 있는 매매전략을 알 수 있으리라 생각합니다. 지난 번에 빠른매도의 효과  라는 글에서 코로나 폭락 처럼 하락이 심한 장에서 보유종목을 빨리 매도함으로써 기존 수익금을 지킬 수 있는 효과를 볼 수 있었죠. 그래서 현재 방구석지니 퀀트 자동매매 프로그램에도 이 빠른매도를 적용해서 사용하고 있었습니다. 이는 수익의 증대보다는 수익의 하락을 더 방어하려는 보수적인 전략이라 볼 수 있죠.

지난 글 외국인순매매량 매수 에서 챠트를 그리면서 KOSPI 데이터를 처음으로 사용해봤는데요. 당연히 코스피지수를 매매전략에 어떻게든 반영을 했어야 했는데... 제가 참 많이 게을렀습니다. 이제야 코스피지수를 매매전략에 적용하는 전략을 백테스트 해보았습니다.

빠른매도는 코스피지수가 하락할 때만 사용하는 것으로 전략을 수정하여 백테스트를 해보았습니다. 결과는 아래 차트와 같습니다.

제가 사용하는 '고가매수저가매도' 전략의 핵심 가정은 오르는 종목은 계속 오른다 입니다. 그런데 빠른매도 전략은 하락하는 종목을 더 빨리 매도함으로서 손실을 줄이는 효과를 볼 수 있었지만 반대로 계속 오르고 있는 종목 또한 더 오르는 것을 기다리지 못하고 매도하는 역효과도 함께 동반 되었었습니다. 이번 백테스트는 코스피지수가 내릴 때만 빠른 매도를 적용하도록 바꾼 것입니다. 즉 하락장에서는 빨리 매도하고, 상승장에서는 계속 보유한다고 볼 있습니다. 

단순히 개별종목의 주가만 가지고 매수매도 여부를 판단하던 것에서 외국인순매매량, 코스피지수를 반영하니 수익률이 확실히 더 좋아지는 결과를 볼 수 있었습니다.

여기에 또 어떤 정보를 반영하면 수익률이 더 좋아질까요?? 

아! 섹터별 보유종목 수 제한 및 균등하게 매수하는 전략도 생각해봐야겠어요. 지난 금요일 제 수익금이 크게 하락하는 날... 오른 종목들도 있더라고요.

이날 제가 보유한 전 종목이 하락했었는데... 위 그림과 같은 업종 구분없이 그냥 가지고 있던 종목들이었습니다. 만약에 위와 같이 코스피가 하락함에도 오르는 종목이 제 보유종목에 포함되어 있었다면 수익금 하락을 좀 더 막을 수 있었겠죠. 

다음 백테스트는 업종별, 섹터별 매수 및 보유종목 제한을 두었을때 수익률 변화에 대해 시뮬레이션 해보겠습니다. 몇일이나 걸릴지 모르겠네요. 현재 사용하는 데이터에 섹터를 반영해야 하고, 보유종목의 섹터 현황도 체크를 해야하고.. 코드 개발해야할게 많겠네요. 그래도 수익률이 더 향상 될 수 있다면 해야죠!