방구석지니 퀀트 자동매매 마켓타이밍 백테스트 기능 추가 업그레이드 중

 방구석지니에 백테스트 기능을 추가하는 것으로 결정한 후 손쉽게 기능 추가 할 수 있는게 마켓타이밍이지 않을까 하고 시작했다. 이전에 카페 회원님들의 마켓타이밍 적용시의 수익률을 백테스트 해봤기 때문에 구현 코드는 이미 있기 때문이다.

백테스트 당시 조건이 이미 주어져 있었기 때문에 해당 조건에 맞게 코드를 작성해서 실행만 시키면 되는 것이었지만 방구석지니에 마켓타이밍 조건 설정을 입력 하려고 보니... 이게 생각보다 간단한 일이 아니었다. 코스피지수, 코스닥 지수, 매수/매도 조건, 이동평균선 2개/3개 사용, 각 이평선 조합이 OR 인지 AND인지... 설정되는 경우의 수가 너무 많아서 이걸 어떻게 코드로 구현할까 고민이 많았다. 

그래서 우선 다른 자동매매 프로그램에서는 마켓타이밍을 어떻게 구현하고 있는지 벤치마킹을 해봤다. 내가 알고 있는 것이라고는 젠포트 밖에 없어서 검색해보니 아래와 같이 마켓타이밍을 설정할 수 있게 해 놓았다.

 

사용자가 마음대로 설정하는게 아니라 미리 기능을 다 정해 놓고 선택하게 만들어져 있었다. 이 기능 설정을 토대로 해서 아래와 같이 방구석지니 마켓타이밍 백테스트 설정 화면을 만들었다. 입력된 설정 값들을 R 함수에 보내주는 방식으로 개발을 하려고 한다. 

이동평균 말고도 평균모멘텀스코어를 이용해 특정 개월의 평균모멘텀스코어의 값이 특정 값 이상일 때만 매수, 혹은 평균모멘텀스코어의 퍼센트 만큼만 투자비중을 조절하는 자동매매 법도 백테스트가 가능하도록 개발해 봐야겠다. 그래서 일단 사용자들에게 공개하면 사용자들의 백테스트 아이디어들이 무궁무진 할테니 그 아이디어들을 구현해서 추가해나가면 될 거 같다.