[퀀트 수익 인증] 최고 수익 갱신!! (2019.12.5~2020.1.10)

이번 일주일은 정말 아무 개입도 없이 퀀트자동매매 프로그램이 하는걸 지켜보기로 한 한주였다. 아래는 이번 주 수익 표.

월요일 시작하자마자 큰 손실을 보면서 누적수익금이 반토막이 났었고, 급기야 1월8일에는 지난 한달동안 수익낸 금액이 다 털리는 날이었다. 이날이 미국 이란 전쟁 위기가 최고조에 달했던 날이었던가 보다.

퀀트매매를 하지 않았던 옛날의 나였다면 이날 모든 주식을 다 매도하고 빠져나왔을 것이다. 다행히 다음날 하루 최고 수익을 내면서 기존 누적수익도 갱신하였고, 금요일에 또 한번 누적최고수익을 기록했다.

코스피주가지수의 변화와 누적수익의 변화 챠트를 보자.

빨간 박스가 이번 주 상황이다. 코스피지수는 그렇게 크게 변동이 생겼다고 할 수 없는데 반해 누적수익 그래프는 변동이 아주 컸다. 그동안 거의 비슷한 흐름을 보여주었는데 이번주는 변동폭이 아주 컸다.

아래는 현재 보유 주식중 수익률 상위 종목이다.

최고 22% 상승한 종목이 있고, 최저는 -1.7% 손실을 본 종목이 있다. 이번 주 퀀트자동매매로 매도 6종목, 매수 1종목 실행되었다. 매도된 6종목이 모두 손실을 보던 종목들이었다. 최고 20종목 보유로 설정해 놓았지만 현재 매수된 종목 수는 14종목 뿐이고, 총매입은 1,984,805원, 잔고는 883,927원.

현재 계속해서 소액으로 퀀트자동매매를 테스트 중에 있다. 운이 좋게도 퀀트매매 시작 후 계속 주식이 오르고 있다. 아직도 매매 알고리즘을 계속 테스트 중이다. 상승장에서는 수익을 잘 따라가고, 하락장에서는 손실을 최대한 방어하는 알고리즘...

아래는 지금 까지 테스트했던, 그리고 테스트 중인 알고리즘으로 작년 12월 5일부터 현재 포트폴리오에 투자한 시뮬레이션이다.

이 시뮬레이션 결과로만 보면 제일 좋은 매매전략은 그냥 매수후보유 하는 것이다. 하하... 요즘 계속 개발하고 있는 것이 Dual Momentum Adaptive 매매전략 알고리즘이다. 위 차트에서 보듯이 기존 Momentum Adaptive와 거의 유사한 성능을 보이지만 설정값은 많이 다르다. 나 같은 경우는 초반에는 고가매수_저가매도 전략으로 퀀트자동매매를 하다가 2주전부터 모멘텀Only 전략으로 바꾸었다.

모멘텀Only 전략이 다른 포트폴리오들에서 테스트 한 결과 가장 양호한 수익을 내었기 때문에 바꾸었는데... 위 시뮬레이션 결과를 보면 수익이 가장 낮게 나타난다. 모멘텀Only의 장점은 높은 수익이 아니라 큰손실을 막는데 장점을 가지고 있기 때문에 현재의 상승장에서는 가장 낮은 수익을 나타내는 것이다. 그래서 이번주에 매도만 6종목을 하고 매수는 1종목 밖에 안했던 것이다. 매수를 많이 하지 않는 것이 큰 손실을 막는 전략이기 때문이다.

상승장이 계속 이어지는 것 같으니 다음주 한주는 Dual Momentum Adaptive 매매 알고리즘을 적용해볼까 한다. 지금도 계속 최적값을 찾으려고 시뮬레이션 중이지만 현재까지 나온 최적값을 적용할 것이다.

* 혹시 이 글을 읽어 주시는 분들 중에 제가 개발한 퀀트자동매매 프로그램을 사용해보고 싶으신 분들은 댓글로 이메일 주소를 남겨주세요. 아직은 저 혼자 사용하려고 만든 프로그램이라 사용에 불편한게 많은데 이 프로그램을 사용해보고 싶은 분들이 많아진다면 그에 맞게 프로그램을 더 업그레이드 해서 제공해 드릴 생각 중입니다.
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