퇴직연금 보다 퀀트 투자 수익 | 2020.04.29

5월 1일 주식시장은 휴장이라고 한다. 그래서 목요일에 하는 4주차 수익인증.
지난 주 누적 수익 817,788원 에서 이번주는 1,397,439원으로 58만원 가량 수익이 늘어났다. 이번주에는 상한가에 근접한 골프존, 노랑풍선 종목이 선전해서 높은 수익을 보인 것으로 보인다.

내 퀀트 알고리즘은 골프존은 거의 최고가에서 자동 매도 되었지만, 노랑풍선은 상한가 당일에 자동매도 하지 않았다. 내가 퀀트 알고리즘을 만들었지만... 노랑풍선도 상한가 치던 날 매도 할 줄 알았는데 안하더라. 상한가 다음날 -9% 하락하긴 했지만.. 매수 후 누적 수익률은 34.99%를 기록하고 있다. 

사실 이번주 월요일부터 포트폴리오 종목을 교체했다. 지난 주 목요일부터는 빠른 매도 알고리즘으로 수정했고. 

지난 시뮬레이션에서 보았듯이

- 포트폴리오 추천 종목과 수익률의 관계
- 빠른 매도의 효과
1년 전에 이 전략으로 투자했다면 코로나 폭락 기간에도 불구하고 연30%의 수익을 얻을 수 있었다. 미래에도 같은 수익을 얻을 수 있는지는 그 누구도 알 수 없지만. 전략 수정 후 3일동안의 수익은 만족스럽다.(물론 종합주가지수가 올랐으니 당연히 수익도 올랐겠지만..) 무엇보다 코로나 폭락 기간에 보여준 하락 방어 능력때문에 앞으로 오게 될지 모를 2차 폭락도 두렵지 않다. 

그래서 이제 투자금을 대폭 늘려야겠다는 생각으로 대출 받으러 갔는데... 사실 1억 정도 대출받으러 간 것이었으나... 2000만원 겨우 대출 받아왔다 ㅡㅡ;

내 퀀트 자동매매 프로그램은 단점이라고 해야 할지 장점이라고 해야 할지... 투자금을 1000만원에서 1000만원을 더 계좌에 입금한다고 해서 바로 모든 종목의 매수원금이 올라가지는 않는다. 최대 20종목에서 매도되는 종목이 있어야 새로 매수되는 종목에 새로 투자된 금액이 반영된다. 다시 말해 기존 20종목이 다 교체되야 신규 투자금이 다 반영된다. 이렇게 다 반영되는데는 길어도 한달은 걸리게 되는데... 이렇게 함으로써 충동적인 투자를 시스템적으로 막을 수 있다. 이는 큰 금액이 바로 반영되어 매수된 후 바로 하락이 오게되면 그 손실이 기존 수익보다 큰 폭으로 하락하기 때문에 손실이 아주 많아 지는 반면, 내 퀀트 매매프로그램은 투자금이 천천히 매수종목에 반영되기 때문에 하락 손실도 어느정도 막아주게 된다.( 프로그램 잘 만든거 같다... )

마지막으로 이번주 보유 종목들의 수익률

보유수량	평균단가	매입금액	평가금액	손익금액	손익률(%)
16	31,700	507,200	703,666	196,466	38.74
56	9,234	517,120	698,080	180,960	34.99
173	3,010	520,730	670,255	149,525	28.71
49	10,550	516,950	630,360	113,410	21.94
53	9,700	514,100	591,966	77,866	15.15
5	111,400	557,000	637,732	80,732	14.49
109	4,750	517,750	592,415	74,665	14.42
54	9,600	518,400	578,899	60,499	11.67
186	2,800	520,800	570,371	49,571	9.52
70	7,410	518,700	567,528	48,828	9.41
17	28,350	481,950	523,847	41,897	8.69
7	71,400	499,800	533,314	33,514	6.71
3	171,500	514,500	529,533	15,033	2.92
25	20,150	503,750	511,079	7,329	1.45
7	80,600	564,200	566,122	1,922	0.34
12	86,200	1,034,400	1,035,105	705	0.07
29	17,650	511,850	511,878	28	0.01
11	50,100	551,100	548,465	-2,635	-0.48
3	159,000	477,000	472,675	-4,325	-0.91
16	35,300	564,800	555,249	-9,551	-1.69