[퀀트 매도 일기] 그동안 고마웠어 골프존 (수익률 36.14%) - 2020.04.27

오늘부터 매도 일기를 적어 보려고 한다...

손해를 보고 매도된 종목은 왜 그렇게 되었는지 복기를 하고... 이익이 난 종목은 자랑하고... 사실 자랑하고 싶은데 할 곳이 여기 블로그 밖에 없어서...

우선 어제 매도된 종목들...

그 중 골프존이 아주 만족스럽게 자동 매도 되었다.

지난 4월 8일에 40,800원에 매수해 어제 4월 27일 55700원에 매도되어 수익률은 36.14%, 금액으로는 176,959원 수익이 났다. 

사실 내 퀀트 알고리즘 상으로는 매도되어서는 안되는 시나리오였다. 상승에서 하락으로 반전하는 때에 매도 신호가 나오게끔 되어있기 때문이다. 하지만 이렇게 가끔식 상한가를 치며 현재가가 위로 솟구치게 되는 데이터에서는 모멘텀을 계산하는 알고리즘이 오작동을 일으키는 경향이 있어왔다. 오작동이라기 보다는 버그라고 하는게 더 맞는 표현이겠지만... 굳이 이 버그를 고치지는 않았다. 지금 사용하고 있는 최적 모멘텀 값이 이런 버그들도 다 고려해서 최적화 되어 있기 때문에, 버그를 고치는 순간 최적값도 틀어지게 되어 다시 최적값을 찾아야하는 번거러움이 생긴다.


이번 골프존 매도와 같이 버그로 인해 원하지 않게 자동 매도되었지만 결과적으로 최상의 수익을 냈다. 이럴 때 얻어 걸렸다는 표현이 적합하겠다. 매도 후 오늘 가격이 더 빠졌으니...

'어떻게 이 종목을 4/8일에 매수 하셨어요? 어떤 분석을 하셨나요?'

라고 물어보신다면... 

'저... 아무 분석도 안했어요.. 매출이 얼만지, 주업종이 뭔지도 몰라요.. 퀀트 알고리즘이 지 혼자 사고 팔고 하더라고요 ㅎㅎㅎ'

이게 퀀트 투자의 매력이지 않을까?