방구석지니 퀀트자동매매 3차 투자 시작 ( 2020.07.01~ )

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

3차 투자를 좀 빠르게 시작하게 되었네요~ 이번주 월,화 양일간 백테스트를 좀 해보면서 머 이정도면 3차 투자 시작해도 되겠다 싶어서 퀀트자동매매가 되도록 방구석지니를 다시 작동 시켰습니다. 실제적으로는 6월 30일에 2종목이 매수되면서 3차투자가 시작되었지만 기간 끊기 쉽게 7월1일부터 시작하는 걸로 하겠습니다 ㅎㅎ

3차 투자에 변경되거나 새롭게 추가된 것은 아래와 같습니다.

1. 포트폴리오 종목 교체

2차 투자에 사용한 포트폴리오 종목을 뽑았던게... 어언 작년 11월 경이었죠. 그때 사용한 제무제표 등의 자료가 2018년 자료였습니다 ㅎㅎ 이번에 다시 보니 2019년 자료가 업데이트 되어 있어서 2019년 제무제표 기준으로 새롭게 포트폴리오 종목을 뽑았습니다.

포트폴리오 뽑는 방법은 'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 책에 자세히 나와 있습니다. 저도 이 책에서 나온 방법으로 포트폴리오를 선정하고 있고요. 나중에 유료강의 할 때도 포트폴리오 선정 방법은 이 책 내용을 보는 걸로 대체하려고 합니다. 

2. 3년 데이터 백테스트 및 최적조건

2차 투자까지는 1년 데이터를 이용해서 최적조건을 뽑아 투자를 했었습니다. 이번에는 3년간 데이터를 이용해 2차 투자 최적조건으로 백테스트를 해봤는데... 결과가 좋지 못했습니다.

위 챠트에 보듯이 최근 1년 데이터에서는 현재 방구석지니 매매전략이 아주 훌륭하게 들어 맞는 것을 볼 수 있습니다. 문제는 2018년 코스피가 지속적으로 하락하는 구간에서 1년간 수익을 전혀 내지 못하고 있었다는 거죠. 코로나폭락이후 폭락전 시세를 거의 해결한 이 시점에서 앞으로 코스피지수가 하락할 수도 있기 때문에 2차투자 까지 사용된 최적조건을 사용하는데 무리가 있을 거 같았습니다. 그래서 3년간 데이터를 기반으로 한 최적조건을 유전자알고리즘을 통해 찾아냈습니다. 결과 보시죠.

코스피지속하락 기간에서 손실은 거의 안 보는 것을 볼 수 있습니다. 

이번에는 폭락예측 전제매도 전략을 적용하지 않은 매매전략과, 이번에 새로 개발한 매수중단 매매전략의 비교입니다.

'3년 데이터 최적조건' 파란색 챠트가 폭락예측 전체매도 매매전략입니다. 그에 반해 폭락예측 전체매도 매매전략을 적용하지 않은 하늘색 챠트는 오히려 더 높은 수익을 보이고 있습니다. 코스피지속하락기간에서도 오히려 수익이 늘었던 것을 볼 수 있습니다. 

이번에 새로 개발한 매수중단 전략은 주황색 챠트입니다. 수익이 가장 좋게 보이는데요. 매수중단 전략은 그 시점의 주식장을 판단해 좋지 않다고 판단되면 매수를 하지 않는 것입니다. 이 아이디어는 현재 방구석지니가 매도를 한 종목 수 만큼 매수를 하고 있는데 주식장이 안좋은 상황에서 매수된 종목은 거의 다음날에도 마이너스 수익률을 보여주는 경험 때문에 한번 백테스트를 해보았습니다. '쓸데없이 매수하지 말자' 머 그런 겁니다. 백테스트 결과에서 볼 수 있듯이 주식장이 안좋을 때는 보유 주식 수를 줄이는게 가장 좋은 전략인 거 같습니다.

백테스트 라는 것이 어디까지나 과거의 결과이기 때문에 미래를 보장할 수는 없습니다. 하지만 미래를 예측하는 가장 최선의 방법이라고 생각합니다. 저는 이 백테스트의 결과를 믿으며(?) 3차 투자를 시작하게 되었습니다. 앞으로 코스피가 지속적으로 하락 하더라도 수익을 낼 수 있다는 믿음으로... ㅎㅎㅎ