안녕하세요 개미퀀트 입니다.
2019년 12월 5일부터 시작해서 현재 2020년 8월 20일 까지 총 3차에 걸쳐 퀀트 자동매매 투자를 실행했습니다. 전 아직도 정말 주식에 대해 아무것도 모르는 주린이 중에 주린이입니다만... 프로그래머인 관계로 오직 주가의 흐름만 가지고 투자하는 추세추종 혹은 모멘텀 투자인 '고가매수저가매도' 매매전략을 개발하였습니다. 이 매매전략에 따라 자동으로 종목을 매수/매도 하는 방구석지니 자동 매매프로그램도 개발하여 100% 완전 자동 투자 수행하였습니다.
물론 코로나 폭락 이후 주식은 어마어마하게 상승했기 때문에 이 기간이 포함된 투자에서 수익을 남기지 못했다면... 정말 엉터리인 매매전략이었겠지만... 다행이 약간의 수익을 남길 수는 있었습니다.
1차 투자 기간은 참 엉성한 매매전략이었지만 코로나 폭락전까지 시장지수를 뛰어넘는 제법 좋은 수익률을 보여줬었습니다. 오히려 매매전략이 더 고도화되었던 2,3차 투자의 매매전략의 수익률이 더 안좋았네요... 암튼 1차 투자에서 더이상 매수할 종목이 없어서 자동 강제 중단이 되었을 때는 -4.7% 수익률을 기록했기 때문에 아쉬움이 남았지만 이후 주가가 더 폭락하는 것을 보면서 오히려 안도할 수 있었습니다.
지금 돌이켜보면 1차 투자 종료 후 2차 투자 시작까지 한 달 정도의 시간이 있었는데 매매전략에 대해 아무것도 손보지 않았던게 많이 아쉽네요. 이때 회사 일에 신경쓸게 너무 많아서 진짜 그냥 내버려둔 상태였거든요. 그래서 일생일대 최고의 상승장을... 아무 준비없이.. 어느날 자동으로 종목을 매수되기 시작하면서 2차 투자가 시작되었습니다. 2차 투자 역시 6월 말 매수할 종목이 10개 이하로 떨어지면서 재정비를 위해 수동 종료를 시켰고, 최종 누적 수익률은 10.2%를 기록했습니다.
2차 투자 초반에는 제법 코스피,코스닥 수익률을 뛰어넘기도 했었네요.. 이후 코스피 수익률을 겨우 따라가다가 6월 중순에 3연타 폭락을 맞으면서 최대 위기를 맞기도 했습니다. 이때 3일만에 -350만원인가 날라가버렸죠ㅜㅜ '와 이렇게 개미들을 털어내서 다들 집으로 돌려보내나' 라는 생각이 들기도 했었는데요. 그래도 자동투자를 중단하지 않고 계속 믿고 맡긴 결과 하루만에 100만원정도 수익을 회복하긴 했습니다.
2차 투자의 아쉬운 점은 초반에 50만원짜리 종목등 잘 움직이지 않는 종목들과 삼성전자 같은 종목이 많이 포함되는 바람에 수익률 상승이 더뎠었다는 것과, 중반에 8만원 이하 종목만 매수하게 매매전략을 수정했던 것이 3연타 폭락 때 하락률이 더 커졌던게 아닌가 하는 것입니다.
3차투자는 아주 빠르게 매매전략을 보완하고 7월1일부터 바로 시작하였습니다. 이 기간도 계속해서 상승장이었기 때문에 나름 코스피,코스닥 지수들을 따라 가고 있었습니다만... 8월 중순부터 지수들과는 반대의 수익을 보이기 시작합니다. 지수가 상승할때 내 수익은 하락한다던가, 지수가 하락할 때 내 수익은 소폭 상승하기도 하고... 근데 위 챠트를 보시면 아시겠지만 하락률이 지수 대비 너무 컸다는게 문제였다고 생각합니다.
이런 결과는 결국 포트폴리오의 문제라는 생각이 들기 시작했습니다. 제가 뽑은 포트폴리오도 나름 공식에 의해 뽑기는 했지만 기준이 되는 종목 정보들이 2019년 12월기준 데이터를 기반으로 뽑은 것이기 때문에... 시간이 좀 지난 데이터의 종목으로 투자를 하고 있었던 거죠... 포트폴리오의 중요성은 이전 백테스트를 통해 알고 있었음에도 불구하고 너무 안일하게 한게 아닌가 생각이 들었습니다.
이렇게 약 9개월간의 퀀트 자동 투자의 결과는 아래와 같습니다.
누적수익률은 19.8%라고 나오지만 1차투자 금액이 300만원정도, 2차투자때가 1000만원->3000만원, 3차투자 3000만원 이었는데 이걸 전체 기간의 평균 투자금액으로 환산하다 보니 누적수익률이 19.8%까지 나온거 같습니다. 현재 투자금으로 누적손익금액을 환산해보면 약 10%의 수익이라 볼 수 있겠네요.
여기까지의 투자를 Season1이라고 명명하려고 합니다. Season2의 투자는 9월 1일부터(실제 매수 시작은 8월30일) 시작하려고 합니다. Season1과 Season2의 큰 차이점이 몇 개 있는데요. 아래와 같습니다.
먼저 포트폴리오를 시장상황 변화에 빠르게 대응하기 위해서 3개월 분기별로 새로운 종목으로 교체하며 종목수도 50~60종목 정도로 그 수를 줄이려고 합니다. 운용 계좌도 기존에는 1계좌에서 3개 계좌로 늘이고, 각 계좌마다 각각의 매매전략을 따로 가져가려고 합니다. 여기서 아직 고민 중인데요. 포트폴리오도 계좌별로 다르게 가져갈지, 한 포트폴리오에서 매매전략을 3개로 가져갈지... 이건 남은 일주일 간 더 백테스트를 해보고 결정하도록 하겠습니다.
그럼 모두들 성투하세요^^
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