이번주를 겪으면서.... 최적화된 최고의 백테스트 결과를 보이는 매매전략이 실전에서는 얼마나 성능이 안 좋을 수 있는지 확인하는 한 주 였습니다. 그리곤 다시 초심으로... 현란한 팩터를 넣은 복잡한 매매전략이 아니라 단순하지만 알파가 아닌 레퍼런스만 충실히 따라가는 매매전략이 최고라는 생각을 하게 되었습니다.
이번주 9월28일부터 10월8일까지의 저의 엉망진창 매매전략의 백테스트 결과를 보겠습니다.
제가 매매전략 몇 개를 가지고 있는데 그 중 매매전략4를 사용하고 있었습니다. 10월6일에 백테스트를 해보니 매매전략3 이 더 높은 수익률을 보이고 있길래 그날 종목을 대거 교체하면서 매매전략3으로 갈아 탔죠. 그랬더니 다음날 오히려 수익은 하락하고... 기존 매매전략4의 수익은 더 높게 나오는... 전형적인 뇌동매매의 결과를.. 젠장..
그렇게 화가 나있는 중에 매수후보유의 수익과 차이가 너무 많이 나서 예전에 개발했던 공격지향 전략을 백테스트 해보니... 제길! 훨씬 높은 수익을 보이고 있었습니다. 그래서 10월7일에 또 종목을 대거 교체하면서 공격지향전략으로 갈아탑니다. 그렇게 뇌동매매와 같은 뇌동매매전략 교체의 결과는 어떠할까요?
3% 수익도 정말 감사하지만... 뇌동매매전략 교체만 없었다면... 5~6%까지 수익을 낼 수 있었는데 말입니다. 매수 후 보유가 10.5% 수익을 얻을동안 고작 3% 수익은...ㅜㅜ
이제야 비로소 멀티계좌 멀티매매전략 자동매매를 실행에 옮길때가 된거 같습니다. 이번 연휴에 셋팅을 하고 다음주 월요일부터 고고!
*방구석지니와 퀀트 자동매매가 궁금하신 분은 아래 강좌를 수강하시면 무료로 방구석지니(자동매매프로그램)를 제공해 드립니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기