방구석지니 퀀트 자동매매 Season1.5 4주차 수익인증 (2020.08.31~09.25)

이번주는 2가지 큰 교훈을 얻었습니다.  

하나는, 제 매매전략이 이번주 하락장에서 얼마나 처참하게 무너지는 지를 보면서 참 바보같은 매매전략이었구나를 수익률을 까먹으면서 배웠고요.

둘은, '단타'는 절대 해서는 안된다는 것을... 하루 단타로 100만원 벌었다가 다시 170만원을 잃으면서 다시한번 다짐을 했습니다 ㅎㅎ 

처참한 이번주 수익인증입니다 ㅜㅜ 

22일(월)에도 저번주 포함해서 4일 연속 수익률 하락이라 이전 폭락학습에 의해서 이번에는 선제 개입을 해야겠다고 생각해 장중 전량매도로 선제대응했습니다. 화요일에도 지수가 크게 하락했기 때문에 선제 전량매도 대응은 성공적이었죠. 23일(수)에 지수가 약간 상승하면서 제 방구석지니가 10종목인가 자동매수를 했죠. 이 하락장에 제 마음같아서는 매수를 안하고 싶었는데... 방구석지니가 매수한다니까 뭐 매수하게 내버려뒀습니다. 

그랬더니 24일(목)... 허허허 코스닥이 4%가량 하락했죠 ㅎㅎ 10종목... 제 투자금의 반정도만 매수했던터라 수익률은 -2%정도가 나왔습니다. 그렇게 손해만 본체 전량 자동매도 되고... 

문제는 25일(금)에 투자금을 전부 현금으로 가지고 있던 저는... 해서는 안될... '단타'를 해버렸습니다. 첨엔 그냥 재미로 하다가 순식간에 100만원.. 3%가량 수익을 내버리는 바람에.. 오... 나도 단타에 소질이 있구만... 하고 생각하곤... 그때 멈췄어야 하는데... 나도 모르게 또 단타를 하다 순식간에 -2% 손실을 보고서야 멈출 수 있었습니다. 수익부터 치면 -5% 손실을 본 거네요... 와... 단타하면서 수익낼 때 이거 얼마나 짜릿하던지... 또 손실 날 때는 또 얼마나 아찔하던지... 다시는 안하기로 했습니다. ㅜㅜ

매매전략 수정

그래도 나름 시스템트레이딩을 하는데... 매매전략이 그래도 그냥 매수해서 보유하는 것 보다는 수익률이 더 좋아야할텐데... 더 나쁘다면... 이게 무슨 매매전략이겠습니까...

수익이 좋을 때는 아무생각 없다가 수익이 떨어지는 걸 보니 정신이 번쩍들면서 이런저런 매매전략 아이디어들이 떠오르더군요. 하루만에 급조했지만... 백테스트 결과는 아래와 같습니다

이렇게 나와줘야 매매전략이죠! 

그리고 위 백테스트의 포트폴리오는 지난 8월28일자 퀀트킹 4대포트입니다. 9월17일자 포트폴리오로 이번 일주일간의 백테스트 결과는 아래와 같습니다.

와우! 저번에도 느낀거지만 퀀트킹의 최신 4대포트 포트폴리오가 수익이 더 좋네요. 사실 이번주는 8월28일, 9월17일자 포트폴리오를 합쳐서 사용했습니다. 그 백테스트 결과가 -2.2%가 나오는데요. 앞으로는 그냥 최신 포트폴리오만 사용할 생각입니다. 매주 리밸런싱을 해야겠네요 ㅎㅎ

아, 새로운 매매전략의 이번주 백테스트 결과를 보고 하락장만 잘 방어하는거 아니냐고 생각할수도 있는데... 한 3년 정도의 백테스트 결과는 아래와 같습니다.

하락장 뿐 아니라 상승장에서도 기존 매매전략보다 더 뛰어난 수익을 기록하는 것을 볼 수 있습니다. 

마지막으로 Season1.5 4주차 전기간 수익인증입니다.

여러 아쉬움이 남는 이번 한달이었네요. 9월 장이 아직 이틀 남았습니다만 다음주 추석도 있고 해서 9월은 이번주로 마무리 하려고 합니다. 9월 최종 수익은 4.4%, 1,420,874원 입니다. 월 목표수익 3%보다 높으니 목표 달성입니다.^^

이제부터 수익 인증은 Season이 아니라 그냥 월별로 할 생각입니다. 10월 8일 이후에 10월 1주차 수익인증으로 찾아뵙겠습니다. 

그럼 모두들 성투하세요.

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