퀀트킹 4대포트 종목 매수후보유 시 동일비중 제외 익절 매도 효과 검증

지난 글에서 백테스트로 검증했던 것을 1월 말까지로 연장해서 백테스트를 해 보았습니다.

11월 18일에 11월17일자 퀀트킹 4대포트 중복종목을 제외한 49종목을 투자원금 1억으로 동일비중 매수하여 계속 보유하는 경우의 추정자산(잔고+평가금액)의 그래프가 파란색 매수후보유 그래프입니다.

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비교하고자 하는 주황색 동일비중 제외 부분매도 같은 경우는 매수한 종목이 급등했을 때 초기에 매수한 동일비중금액 만큼만 남기고 수익이 난 부분만큼 매도하는 방법입니다. 매도 조건은 기술지표인 RSI,CCI,MFI를 조합한 고점에서 하향할 때를 매도타이밍으로 사용하였습니다.

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11월 18일부터 투자를 시작했는데 12월30일 기준 매수후보유는 13.01% 수익률을 기록하고 있고, 동일비중제외부분매도는 12.82%의 수익률을 기록하고 있습니다. 수익률이 차이나는 이유는 고점에서 부분매도 한 종목이 부분매도 이후 더 상승하는 경우가 있기 때문입니다. 12월 30일 기준 약 0.2% 차이가 나던 수익률은 최고 수익률을 기록한 1월25일 같은 경우에는 매수후보유 21.38%, 동일비중제외부분매도 20.91%로 0.47%의 수익률 차이가 납니다.

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반면에 1월 26일부터 하락하기 시작하여 29일까지 폭락한 시점에서는 매수후보유 10.76%로 고점대비 -10.62% 하락하였는데, 동일비중제외매도는 12.68%로 고점대비 -8.23% 하락하였습니다.

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결과적으로 21년 1월 한달간의 수익률만 보자면 매수후보유는 -2.25% 하락하였고, 동일비중제외부분매도는 -0.14%의 하락만 있었습니다.

많은 분들이 퀀트킹 종목을 매수 후 계속 보유하고 계실텐데요.

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제가 말씀드리고 싶은 것은 중간마다 급등한 종목들을 초기 매입자금 만큼만(동일비중금액) 남기고 부분매도로 수익실현을 해도 추가 상승에 따른 수익률의 손해는 그렇게 크지 않으며(위 그래프에서는 0.47% 정도의 차이), 반면에 위 그래프와 같이 급격한 하락장을 맞이할 경우에는 오히려 1.92% 정도 더 나은 수익률을 보여주고 있습니다.

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즉, 추가상승에 따른 수익률 손해 정도보다 급락에 따른 손실 방어로 수익률 하락을 더 막아주기 때문에 결과적으로 나쁘지 않은 전략이라는 것입니다.

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게다가 1억으로 시작해서 동일비중제외 부분매도 수익실현으로 잔고로 남아 있는 금액은 1월 29일 기준 \22,904,483원, 약 2천3백만원 정도를 현금으로 보유하고 있는 것입니다. 이 잔고를 29일 같이 급락한날 추가매수에 사용할 수도 있고, 아니면 출금하여 다른 곳에도 사용할 수 있으니 얼마나 좋습니까.

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백테스트가 아닌 실제 11월 18일 퀀트킹 4대포트에 투자한 실제 제 계좌에서 동일비중제외 부분매도로 수익실현한 금액들입니다. (초기 11월17일자 48종목 + 이전분기 12종목, 12월31일에 12월30일자 포트로 종목 리밸런싱 실시함)

현재 이 계좌의 종합 수익률은 17.04% 입니다.

지금까지 저는 동일비중제외부분매도를 손으로 했었습니다. 계좌 3개를 돌아다니면서 동일비중금액보다 상승해 있으면 수동으로 매도 주문을 날렸었는데요. 60종목이나 되다보니 여간 귀찮은 일이 아닐수 없었는데요.(하지만 날마다 늘어나는 수익금 확인하는게 싫지는 않았습니다.) 이런 일련의 모든 과정을 자동으로 할 수 있게 이번에 방구석지니에 기능을 추가하였습니다. 이른바 '매수후보유 전략 특화 기능'입니다. 그리고 기존 최대 30종목까지 자동매매 할 수 있었던 것을 최대 60종목까지 자동매매 할 수 있도록 하였습니다.

(자세한 사용 설명은 아래 글을 참고 하세요.)

https://cafe.naver.com/conerquant/575

퀀트킹 종목으로 투자하시는 분들을 위한 모든 기능이 다 구현되어 있다고 보시면 됩니다. 종목 포트폴리오만 등록하면, 자동매수는 물론, 다음 분기나 월말에 새로운 포트폴리오를 다시 등록하기만 하면 종목교체도 자동으로 매도매수합니다. 그리고 비중리밸런싱 기능을 사용하게 되면 매도시 수익난 부분은 매도, 손실난 부분은 추가매수를 자동으로 하여 보유종목을 동일비중으로 자동 조절해 주기도 합니다.

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그리고 위에서 백테스트한 동일비중제외 부분매도 기능도 구현하였기에 계좌와 종목을 일일이 다 들여다 볼 필요없이 자동으로 고점에서 하락시 부분매도를 해줍니다.

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1월 27일에 업데이트된 프로그램 런칭 한 이후 버그 수정을 7차례에 거쳐 진행하여 이제는 안정화 되었다고 볼 수 있습니다.

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저희 카페에 자동매매전략이 여러개 있습니다만... 이왕 퀀트투자 하시는거 퀀트킹 4대포트로 매수후보유 하면서 신경 덜쓰면서 투자하는게 어떨까 추천드립니다. 그렇다고 자동매매 전략이 안좋다는 말씀은 아닙니다. 제 RSI CCI MFI 매매전략의 계좌4(퀀트킹 4대포트에서 최대 10종목 보유, 매수매도신호에 따라 자동매매) 같은 경우는 1월 5%정도 수익률을 기록했습니다.

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암튼 전 오는 2월달 같은 경우는 기존 퀀트킹 매수후보유하던 계좌1,2,3을 통합한 계좌1을 동일비중제외부분매도 방법으로 운용하고, 계좌4,5는 기존과 같이 RSI CCI MFI 매매전략 자동매매를 계속 할겁니다. 1월달과 크게 달라질 점은 이제 100% 완전 자동매매가 방구석지니를 통해서 이루어 지기 때문에 진짜 계좌 신경쓰지 않을 생각입니다. 마음 같아서는 월말 리밸런싱 전 까지는 계좌를 일절 들여다보지 않고 싶지만... 그러면 주간 수익인증도 못하게 되어 안그래도 새로운 글이 없는 카페가 더 죽을 수 있을 것 같아 매주 금요일에만 확인하는 걸로 하겠습니다.

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그럼 1월 마무리 다들 잘하시고 2월에 성투해요!