방구석지니 퀀트 투자 21년 9월 주간 수익인증 #3(09.13~09.17)

이번달부터는 매일매일 수익률을 기록해나가고 있습니다.

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계좌는 총 4개입니다.

계좌1. 퀀트킹 8월18일자 4대포트 전종목

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계좌2. MY-01 퀀트킹 백테스트 통한 독자개발 포트 1

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계좌3. MY-02 퀀트킹 백테스트 통한 독자개발 포트 2

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계좌4. MY-03 계좌1,2,3 종목들 중 3개월 AMS 높은 순서 45종목

 이번주는 지수는 올랐는데 계좌 수익률은 떨어진 한 주였습니다. 지난 7월달에도 이랬었는데요. 당시도 카카오뱅크 등 공모주들이 상장하면서 그쪽으로 돈이 많이 몰렸었고, 시총 상위주들만 올랐었더랬는데... 이번주도 그랬던거 같습니다.

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우선 이번 수익률 입니다.

지난 주에 투자 비중을 75%로 줄이고 이번 주를 시작했습니다. 지난주에 얻었던 교훈이 계좌 수익이 나던 말던 매도 신호에서는 매도하자 였는데요. 이번주 목요일에 또 같은 상황이 반복되었습니다. 지수는 내리고 계좌수익률은 오르고 있는데 비중을 줄이라는 마켓타이밍 매도 신호가 나오더군요. 이번에는 눈 딱 감고 비중을 75%에서 25%로 부분매도 했습니다.

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금요일에 비중을 줄인 효과가 과연 어떻게 될지 궁금했는데요. 지수상으로 보자면 지수가 올랐기 때문에 비중을 줄인게 실패했습니다. 하지만 마켓타이밍상 여전히 하락이 더 우세하다고 보고 있기 때문에 시간이 더 지나봐야 할거 같고요.

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다행이라고 해야할지... 금요일은 지수는 오르는데 계좌 수익률은 곤두박칠 쳤습니다. 백테스트 매수후보유 상의 금요일 수익률이 -1%정도 됩니다만, 목요일에 투자비중을 25%로 줄여놨기 때문에 실제 하락은 -0.25% 정도에 그쳤습니다. (이건 순전히 재수죠)

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그래서 주간 수익률을 보자면 비중 100% 투자였더라면 -1.26% 였으나 동적비중조절을 한 제 계좌는 -0.46%로 하락을 방어할 수 있었습니다.

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9월장도 역시나 쉽지 않게 흘러가고 있네요~

그럼 모두들 추석 잘 보내세요!