증시 주식 퀀트 자동 투자 펀드수익률 보다 높은 수익 인증 | 2020.05.29

안녕하세요. 개미퀀트입니다.

이번주는 엄청 스펙터클한 한주 였던 거 같습니다. 환호와 공포와 안도를 다 겪었던 거 같네요. 누적손익금과 코스피 챠트를 보겠습니다.

25일 월요일이 되자 마자 저번주 금요일에 손실봤던 금액을 다 만회 하더니 26일 화요일에 KOSPI 2000 선을 돌파하면서 제 누적손익금도 300만원 돌파!! 하며 27일 수요일까지 350만원 돌파라는 환호 속에 행복감에 빠져있었습니다. 역시 내 방구석지니 퀀트 알고리즘은 대단해 하면서.... ㅎㅎㅎ

그러던게 28일 목요일에 -89만원 손실을 보며 멘붕에 빠졌었죠. 수익률로 치면 -2.56% 손실을 본건데요. 이상한건 그날 코스피는 겨우 -3p 하락했다는 점... 너무 이상해서 자세히 보니 코스닥 지수가 -2% 정도 하락한 날이었습니다. 그 때 깨달았죠. '아.. 내 퀀트 종목이 코스닥도 포함하고 있었지...' 지금까지 코스피 지수만 생각했었는데 코스닥도 생각해야겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 나중에 시뮬레이션 할 때, 코스피종목만 선택 vs 코스닥 종목만 선택 했을 때의 수익률 비교도 해보려고 합니다. 

더 이상한 날은 다음날인 29일 금요일이었는데요. 코스피, 코스닥 다 하락하지 않은 날입니다. 그렇다고 크게 상승했다고도 할 수 없는 날이었지만... 전날 크게 손실을 봤는데 또 손실이 났죠. 머 크게 손실 안 난것이 다행이긴 합니다만 이왕이면 수익이 좀 났으면 했는데 반대로 가서... 이제 이게 해석이 잘 안되더라고요. 

물론 제가 가진 20종목이 코스피,코스닥을 다 대변하는 종목들은 당연히 아니니 종합지수와 연동된 수익률을 보인다는 보장은 없는게 사실입니다만... 여기서 몇가지 아이디어를 얻긴 했습니다.

1. 제가 사랑하는 책 'R을 이용한 포트폴리오 만들기' Chapter10에 보면 '섹터 중립 포트폴리오' 라는 내용이 있는데, 최대 20종목을 매수할 때 기존 보유하고 있는 종목의 섹터를 고려해서 새로운 종목이 매수 될 수 있도록 매수 알고리즘 바꿀 것.

2. 코스피, 코스탁 비중도 한쪽으로 치우치지 않도록 균형있게 매수 될 수 있도록 매수 알고리즘 바꿀 것.

그렇습니다. 방구석지니는 아직도 개선하고 고쳐야 할 알고리즘이 많이 있습니다. 이렇게 하나하나 고쳐 나가다 보면 오늘보다 더 나은 수익률을 기록할 수 있지 않겠습니까^^
(아... 근데 언제 알고리즘을 고치나....)